تعیین اندازه موجودی معاملاتی


نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

قسمت دوم: اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

(قسمت ۲)
تعیین ریسک موجودی معاملاتی:
اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟
مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.
قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید.
به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.
تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد.
باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد.
به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.
با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.
فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست.

ماشین حساب های فارکس

ماشین حساب فارکس بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در پوزیشن های مختلف محاسبه می کند. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب، ریسک و سایز پیپ، حجم معاملات خود را محاسبه نمایید و برای محاسبه سود معاملات، محاسبه امتیازات محوری و … اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

با استفاده از ماشین حساب های فارکس، فرآیند معاملات خود را ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات تجاری خود به جای محاسبات طولانی بسیار مورد نیاز است، استفاده از ماشین حساب های فارکس باعث این صرفه جویی می شود و میزان سود و زیان حساب معاملاتی شما را محاسبه می کند.

انواع ماشین حساب فارکس

نوسانات بازار تاثیر چشم گیری بر معاملات فارکس می گذارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط گام بردارند و به صورت منظم تحلیل های فارکس را بررسی کنند. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای محتاط بودن معامله گران استفاده از ماشین حساب فارکس است. ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند که احتمال ضرر و زیان و یا سود خود را در معامله ای که قصد انجام آن را دارید برآورد کنید. انواع ماشین حساب فارکس وجود دارد که هر کدام برای محاسبه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین حساب ها عبارتند از:

  • ماشین حساب فیبوناچی: برای محاسبه تعیین اندازه موجودی معاملاتی بازپرداخت فیبوناچی و پسوندها مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ماشین حساب مارجین: برای محاسبه حواشی مورد نیاز برای نگه داشتن و باز کردن موقعیت ها استفاده می کند.

محاسبه حجم معاملات (Position Size Calculator)

برای استفاده از ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس فیلدهای درخواست شده را پر کنید. یک ابزار مهم در معاملات فارکس مدیریت ریسک است. اندازه گیری پوزیشن مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از نابود شدن حساب شما در معاملات یک ابزار کلیدی است. ماشین حساب حجم معاملات فارکس با چند ورودی ساده به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی برای خرید یا تعیین اندازه موجودی معاملاتی فروش را برای کنترل حداکثر ریسک خود در هر موقعیت پیدا کنید. برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت ، جفت ارز مورد معامله ، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که مایل به خطر هستید وارد کنید. ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.

ماشین حساب سود فارکس

در ماشین حساب سود فارکس با تکمیل فیلدهای لازم میزان سود و زیان فارکس برای شما محاسبه می شود. شما براساس این محسابات می توانید برنامه معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. با استفاده از ماشین حساب سود فارکس می توانید اندازه معاملات خود را تنظیم کرده یا سود را متوقف کنید و سطح ضرر را متوقف کنید تا سود یا زیان احتمالی را مطابق با برنامه معاملاتی خود افزایش یا کاهش دهید. قبل از انجام معاملات مهم است بدانید این معامله تا چه اندازه سرمایه شما را به خطر می اندازد. با استفاده از ماشین حساب سود و زیاد فارکس می توان محاسبه کرد معامله شما تا چه اندازه احتمال ریسک دارد.

ماشین حساب فارکس

ماشین حساب فارکس

محاسبه پیپ (Pip Calculator)

واحد اندازه گیری تغییر ارز را پیپ می گویند. سود و زیان در پیپ به جفت ارزی که معامله می شود و ارزی که با آن حساب باز کرده اید بستگی دارد. محاسبه پیپ در معاملات فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورتی که ارزش پیپ را ندانید ارزش یک پوزیشن ایده آل در فارکس را نمی توانید به صورت دقیق محاسبه کنید در نتیجه نمی توانید میزان ریسک را به صورت دقیق محاسبه کنید. برای محاسبه پیپ می توانید از ماشین حساب محاسبه پیپ استفاده کنید.

محاسبه سود معاملات (Forex Profit Calculator)

محاسبه سود فارکس برای شبیه سازی مفید است، معاملات فقط با وارد کردن مقادیر مورد نیاز ، مقدار پول و پیپ یک موقعیت معاملاتی تعیین اندازه موجودی معاملاتی را به صورت کمی نشان می دهد. این کار با شبیه سازی موقعیت معاملاتی که با یک ارزش خاص باز شده و همچنین با یک ارزش خاص بسته می شود ، کار می کند و اینکه از نظر پولی چه نتیجه ای خواهد داشت و چند پیپ سود یا زیان دارد. همچنین می توان از آن برای مشاهده سریع پول و پیپ استفاده کرد که نشان می دهد اگر عمداً معامله گر جهت معاملاتی را که در ابتدا انتخاب شده بود تغییر دهد و در نتیجه شبیه سازی ضرر توقف را نشان دهد ، چقدر از حقوق صاحبان حساب دریافت می شود.

ماشین حساب فارکس | اپلیکیشن ماشین حساب فارکس

ماشین حساب فارکس

محاسبه امتیازات محوری (Pivot Points Calculator)

چیزی که در اینجایاد خواهید گرفت نحوه محاسبه سطوح نقطه محوری است. نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه با استفاده از باز ، بالا ، پایین و بسته آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. ماشین حساب محاسبه امتیازات محوری برای این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. کافی است پارامترهای خواسته شده را وارد کنید تا محاسبات مورد نیاز شما انجام شود.

لات در فارکس چیست؟ + نحوه اندازه گیری هر لات در فارکس!

برای معامله بر روی جفت ارزها در فارکس، مفاهیم زیادی وجود دارند که باید ابتدا آنها را درک کنید. مانند لات، پیپ، لوریج، اسپرد و…. در این مقاله، توضیح میدهیم که لات فارکس چیست، چرا مهم است و چگونه می‌تونید سایز هر لات را در معاملات محاسبه کنید و بهترین لات را انتخاب کنید تا با استراتژی مورد نظرتان، بهترین سود را در پوزیشن کسب کنید و از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

لات در معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، معاملات شما معمولا با مقادیر خاصی به نام لات یا اساسا تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شوند و "لات" واحدی است که مبلغ تراکنش را اندازه گیری می‌کند. هنگامی که در پلتفرم معاملاتی خود تریدی را انجام می‌دهید، در واقع معاملات در اندازه‌های قیمت گذاری شده در لات قرار می‌گیرند.

لات فارکس را همانند یک شانه تخم مرغ در نظر بگیرید. هنگام خرید تخم مرغ، معمولا یک شانه می خرید.

یک شانه تخم مرغ شامل 30 تخم مرغ است. همان شانه تخم مرغ، می‌تواند 12 تایی و یا کمتر هم باشد و بستگی به نیازتان، یکی از آن شانه‌ها را تهیه می‌کنید. در مورد جفت ارزهای فارکس هم همینطور است. شما نمی‌توانید فقط یک واحد ارز بخرید. در عوض، شما مقدار زیادی خرید می‌کنید. لات‌ها در اندازه‌های استانداردی هستند که به طور جهانی شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید 100000 لات ارز پایه GBP را در جفت ارز GBP/USD خریداری کنید. این یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می‌توانید یک لات کوچک 1000 پوندی بخرید. اندازه‌ی استاندارد برای یک لات، 100000 واحد از آن ارز است و جدا از یک لات استاندارد، لات‌های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد از یک ارز را خریداری می کنند. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس کدام است؟

حال باید مفهوم پیپ را بدانید، در فارکس، واحد تغییرات در قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری می‌شود که چهارمین رقم پس از اعشار است. یعنی به عنوان مثال همان طور که در شکل زیر می‌بینید، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.14988 به 1.14998 برسد، این بدان معناست که این جفت ارز، یک پیپ رشد کرده است.

البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که این نحوه محاسبه پیپ، تنها برای جفت ارزهایی که ارز متقابل(دوم) آنها دلار (USD) است و در ارزهایی مانند GBP/JPY، USD/JPY و… نحوه محاسبه تغییرات پیپ، دو رقم بعد از اعشار است. مطلب مرتبط: تقویم اقتصادی فارکس

ارزش یک لات توسط یک صرافی یا یک تنظیم کننده بازار تعیین می‌شود، که تضمین می‌کند همه یک مقدار مشخص معامله می‌کنند و می‌دانند که چه مقدار از دارایی را هنگام باز کردن یک موقعیت معامله می‌کنند.

همانطور که بالاتر عنوان کردیم، لات‌ها به چهار اندازه تقسیم می‌شوند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو و این مقدار برای تمامی معامله کنندگان فارکس در هرکجای جهان یکسان و برابر است.

همچنین اگر دقت کرده باشید، در بین معامله گران حرفه‌ای و بخصوص در ایران، این لات‌ها را با عنوان لات‌های 1 و 0.1 و 0.01 نیز می‌شناسند. به گونه‌ای که لات 1، معادل همان یک لات استاندارد است و لات 0.1، معادل لات مینی و 0.01، معادل لات میکرو و 0.001 معادل لات نانو(که البته بعضی بروکرها از لات نانو بهره مند نیستند) است.

بنابراین، یک لات در فارکس چقدر است؟ جواب این سوال، بستگی به این دارد که آیا شما با یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو معامله می‌کنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه‌گیری استاندارد تقسیم می‌شوند تا تغییرات کوچک در ارزش یک ارز را محاسبه کنند. بیایید چند مثال در خود معاملات فارکس برایتان بزنیم تا بهتر مفهوم لات را درک کنید.

مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EURUSD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مبادله می‌کند. برای مثال، شما تحلیل کرده اید که یورو در برابر دلار تقویت می‌شود. اگر قیمت این جفت ارز در حال حاضر 1.30 دلار باشد، به این معنی است که می توانید 1 یورو را با 1.30 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.30 دلار نیاز دارید.

لات استاندارد در فارکس چقدر است؟

لات استاندارد در فارکس برابر با خریداری 100000 واحد از یک ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات استاندارد برابر با خریداری 100,000 واحد از ارز پایه یعنی معادل 130,000 واحد از متقابل یا همان دلار خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 100,000 واحد از ارز پایه یا همان یورو، به 130,000 واحد از ارز متقابل یا همان دلار (USD) نیاز دارید.

لات مینی در فارکس چیست؟

یک لات مینی فارکس یک دهم (0.1) لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس به اندازه 10,000 واحد از یک ارز ارزش دارد. اندازه یک لات کوچکتر از لات استاندارد، همینطور به این معنی است که سود و زیان آن نیز کمتر از یک لات استاندارد است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، اندازه یک مینی لات از ارز پایه معادل 13,000 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10,000 واحد یورو به 13,000 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

لات میکرو در فارکس چیست؟

یک لات میکرو در فارکس، یک صدم اندازه یک لات استاندارد است. این بدان معناست که ارزش آن 1000 واحد ارز است. لات‌های میکرو در فارکس نیز به لوریج کمتری نیاز دارند، بنابراین یک نوسان کوچک به اندازه‌ای که لات‌های بزرگتر ممکن است بهتان سود بدهند یا ضرر وارد کنند، تأثیر مالی نخواهد داشت.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک میکرو لات از ارز پایه معادل خریداری 1,300 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 1,000 واحد یورو به 1,300 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید. مطلب مرتبط: اخبار فارکس را از اینجا دنبال کنید.

لات نانو در فارکس چیست؟

یک لات نانو فارکس یک هزارم اندازه یک لات استاندارد است و برابر با 100 واحد از آن ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات نانو از ارز پایه معادل 130 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

چگونه اندازه لات را هنگام معامله در فارکس محاسبه کنیم؟

شما معمولاً نیازی به محاسبه اندازه لات ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما باید آنچه را که باید بدانید را به شما بگوید. هنگامی که معامله می‌کنید باید مشخص باشد که چه گزینه‌هایی در دسترس هستند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو - و از چه اندازه لات استفاده می‌کنید. و اما در بروکرها، آنچه به شما اجازه می‌دهد لات‌هایی با اندازه‌های متفاوت و حتی بزرگتر از حالت استاندارد انتخاب کنید، چیزی نیست جز لوریج یا اهرم. حال شاید این سوال برایتان پیش آید که لوریج چیست؟ در ادامه مفهوم لوریج را باهم بررسی میکنیم.

اهرم/لوریج چیست؟

اهرم/لوریج چیست؟

احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می‌تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ چگونه ما لات‌هایی را می‌توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می‌کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می‌کنیم، بسیار کمتر از آن است؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد.

کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می‌دارد. مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می‌شود.

هنگامی که پول خود را واریز کردید، می‌توانید معامله کنید. کارگزار همچنین مشخص می‌کند که برای هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر مارجین مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر اهرم مجاز 100:1 (یا 1٪ موقعیت مورد نیاز) باشد، و شما می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارید، مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان سپرده کنار می‌گذارد و به شما اجازه می‌دهد بقیه را از خود کارگزاری "قرض" بگیرید. در این شرایط بدیهی است که در این شرایط، درست است که این مقدار اضافی را بروکر به شما قرض می‌دهد، ولی هر ضرر یا سودی به موجودی نقدی موجود در حساب شما کسر یا اضافه می‌شود. در هر بروکر، حداقل سرمایه (مارجین) مورد نیاز برای هر لات از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است. مطلب مرتبط: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست

در مثال بالا، کارگزار به 1% کل سرمایه یا مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100000 دلار در معامله، کارگزار مبلغ 1000 دلار را به عنوان سپرده می‌خواهد. فرض کنید می خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می‌بندید، آن را پس می‌گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد!

با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده‌اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می‌بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است.

اندازه گیری ارزش حرکت تک پیپی با هر لات در معاملات فارکس

برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می‌خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، مقدار سود و متقابلا مقدار ضررهای احتمالی شما بیشتر می‌شود، به عبارتی هر حرکت پیپ بزرگ‌تر می‌شود.

با این فرض که شما روی EUR/USD معامله می‌کنید، یک حرکت یک پیپی (یعنی قیمت جفت ارز یک پیپ جابجا شود) برای هر اندازه لات ارزش مبالغ پولی زیر را دارد:

لات استاندارد (1) = 10 دلار

لات مینی (0.1) = 1 دلار

لات میکرو (0.01) = 0.10 دلار

لات نانو (0.001) = 0.01 دلار

همانطور که می‌بینید، هر چه لات کوچکتر باشد، هزینه تغییر یک پیپی قیمت کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می‌توانید با معامله لات‌های کوچکتر ریسک کمتری داشته باشید. همچنین، لازم به ذکر است که در اکثر بروکرها به شما این امکان داده می‌شود که لات‌ها را به عنوان ضریبی نیز انتخاب کنید، مثلا اگر به عنوان مثال لات‌های بالا را با ضریب 5 در نظر بگیریم، با حرکت تک پیپی، ارز زیر را پیدا می‌کنند:

5 لات استاندارد (5) = 50 دلار

5 لات مینی (0.5) = 5 دلار

5 لات میکرو (0.05) = 0.50 دلار

5 لات نانو (0.005) = 0.05 دلار

نقش لات در اسپردهای معاملات فارکس

همچنین باید بدانید که در معاملات فارکس، در واقع مبلغی هم به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود که همان تفاوت قیمت خرید و فروش یا همان buy و sell (یا ask و bid) است. این مبلغ، که معمولا در کارگزاری‌ها به شکل پیپ یا پیپت (5 رقم بعد از اعشار) نشان داده می‌شوند، در جفت ارزهای مختلف و زمان‌های مختلف متغیر هستند و بر همین اساس، باید حواستان باشد که لاتی که انتخاب می‌کنید، در ضرری که اسپرد ممکن است به شما متحمل شود هم بی تاثیر نیست.

به عنوان مثال اگر روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کنید و اسپرد آن در حال حاضر 1 پیپ باشد، این بدان معناست که زمانیکه با یک لات استاندارد وارد معامله می‌شوید ابتدا با ضرری 10 دلاری مواجه خواهید شد که در ابتدا باید صبر کنید قیمت اندکی بالا برود و این ضرر جبران شود و سپس به سود برسید.

جمع بندی

لات‌های سیگنال فارکس درواقع واحدهای اندازه گیری در فارکس هستند. آنها تعیین می‌کنند که چند واحد از یک ارز را می‌خواهید خریداری کنید و شما می توانید از بین لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو یکی را انتخاب کنید. هر یک از این لات‌ها، در میزان سود یا ضرری که در هر پوزیشن معاملاتی کسب میکنید متاثر هستند به گونه‌ای که هرچه لات بزرگتر باشد، میزان سود یا ضرر نییز بیشتر خواهند بود. باید با استراتژی مناسبی که در معاملات انتخاب می‌کنید لات مناسبی را هم انتخاب کنید تا در صورت حرکتی غیر منتظره از سوی بازار، ضرر بیش از اندازه ای را متحمل نشوید.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

لوریج

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

اصول تعیین حجم معاملات در بازار سهام

در مطالب پیشین از سری مقالات مدیریت سرمایه بلاگ آسان بورس، به اهمیت مدیریت دارایی در معاملات بازار سهام و مفاهیم اصلی این مبحث یعنی ریسک، بازده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اشاره نمودیم.در این مقاله، به شرح اصول تعیین حجم معاملات بر اساس ریسک، خواهیم پرداخت.

حجم معامله عبارت است از؛ تعداد واحدهایی از یک دارایی که با پرداخت معادل قیمتی، می‌توانیم مالکیت آن را بدست آوریم. واحد شمارش دارایی‌ در انواع بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. برای مثال؛ شمش‌های طلا را بر اساس گرم، ارزها را بر اساس اسکناس با عدد مشخص و سهام شرکت‎ها را بر اساس برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده‌تر حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، محاسبه می‌شود. مثلاً اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته و قیمت هر برگه سهم شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ تومان باشد؛ حداکثر می‌توانید ۵۰۰ هزار برگه سهم از این شرکت را خریداری کنید.

از بررسی محاسبات فوق، در نگاه اول این‌گونه استنباط می‌شود که با مفهوم بسیار ساده‌ای مواجه هستیم و به راحتی هر کس می‌تواند پیش از ورود به معامله، عدد نهایی حجم را محاسبه نموده و سپس اقدام به خرید سهام نماید! اما منظور از تعیین حجم معاملات، گزینش حجم بهینه متناسب با ریسک احتمالی موقعیت معاملاتی است که در ادامه به نحوه انجام محاسبات آن می‌پردازیم.

علت اصلی اهمیت تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی، توجه به ریسک معامله و رعایت مدیریت سرمایه است. زیرا ریسک ناشی از یک موقعیت معاملاتی، کاملاً با حجم سرمایه گذاری مرتبط است.

حجم معاملات مدیریت سرمایه

حجم بالاتر، سود بیشتر!؟

زمانی که با حجم بالایی وارد معامله شویم، ریسک بالاتر و بالطبع بازدهی بیشتری نیز در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا در هر دو حالت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی ما نسبت به وضعیت آتی بازار، به دلیل اینکه تعداد بیشتری از آن دارایی را در اختیار داریم، به همان نسبت سود و زیان بیشتری هم خواهیم داشت. سرمایه گذاری صحیح و منطقی بدین معنی است که، هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را درگیر یک موقعیت معاملاتی خاص نکنیم و همیشه با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل، تعیین اندازه موجودی معاملاتی حجم معامله مد نظر خود را تعیین نماییم. در واقع باید با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شده و نقاط خروج مشخصی داشته باشیم تا، قسمت کوچکی از دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و به بقای بلند مدت ما در بازار، آسیبی وارد نشود.به منظور تبیین تأثیر حجم در ریسک و بازده ناشی از سرمایه گذاری، یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده را با دو معامله‌گر دارای رویکرد مدیریت سرمایه‌ای متفاوت، شبیه سازی و قیاس می‌کنیم.

حجم معاملات

با بررسی جزئیات جدول فوق متوجه می‌شویم که، سرمایه گذار «الف» هیچ‌گونه استراتژی کنترل ریسکی نداشته و با تمام موجودی حساب خود وارد این موقعیت معاملاتی شده و در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، حدوداً یک سوم از دارایی خود را تنها در یک معامله از دست داده است! اما در طرف مقابل، سرمایه گذار «ب» بر اساس استراتژی مدیریت ریسک شخصی، با بخش کوچکی از کل سرمایه خود وارد بازار شده و در نتیجه زیان کمتری متحمل شده است.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

هنگامی که درصد ریسک و حجم یک معامله را مشخص می‌کنیم، بهتر است به فکر جبران ضرر احتمالی نیز باشیم؛ زیرا وقوع خطا در پیش‌بینی‌ها کاملاً امکان پذیر بوده و ما به عنوان یک معامله‌گر، باید پس از وقوع ضرر نیز توان ادامه فعالیت و جبران زیان‌های قبلی را داشته باشیم. در مورد معامله‌گر «الف» کاملا روشن است که برای جبران یک ضرر ۳۰ درصدی حتی با صرف نظر از مشکلات روحی و روانی پس از وقوع زیان‌های سنگین، طبق محاسبات ریاضی و مبحث افت سرمایه که در مقاله قبلی به آن اشاره شد؛ باید ۴۳ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. اما به دست آوردن چنین سودی در بازار سهام، اصلاً کار آسانی نیست! کما این‌که بسیاری از معامله‌گران پس از وقوع چنین وضعیتی، نوعی حالت تهاجمی نسبت به بازار گرفته و گمان می‌کنند؛ باید با معاملات متوالی و افزایش حجم، اقدام به جبران افت سرمایه خود نمایند. چنین رویکردی، قطعاً منجر به نابودی کل دارایی این افراد خواهد شد. بنابراین عدم رعایت مدیریت ریسک، وصف حال معامله‌گران بازنده و غیرمنطقی است که، بعید به نظر می‌رسد حضور بلند مدتی در بازار مالی داشته باشند! اگر در مثال فوق نتیجه معامله سودده باشد؛ سود هنگفتی نصیب سرمایه گذار «الف» خواهد شد اما، همان‌طور که قبلاً گفتیم؛ نباید صرف بدست آوردن سود بیشتر، سرمایه خود را به خطر بیندازیم. در ادامه می‌خواهیم، یک مثال معاملاتی با جزئیات کامل و رعایت چهارچوب‌های کلی مدیریت سرمایه را، برای شما ذکر کنیم.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس تهران به داد و ستد سهام می‌پردازد. با مشاهده یک سیگنال خرید مطمئن در نمودار قیمتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شخص وارد موقعیت خرید می‌شود.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت با شکست نقطه تلاقی سطح مقاومتی و خط روند نزولی که، یکی از بهترین سیگنال‌های خرید در تحلیل نموداری می‌باشد؛ روند صعودی خود را تأیید کرده و یک موج افزایشی قدرتمند در حال شکل ‌گیری است.این فرد افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی داشته و بازه زمانی معاملات وی، حداکثر یک‌ ماهه است. به همین دلیل در محاسبات بازده مورد انتظار، مواردی نظیر سود نقدی، حق تقدم سهام و… را در نظر نمی‌گیرد. جدول زیر، جزئیات این موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

جزییات معاملاتی

پس از مشخص شدن جزئیات ورود و خروج از معامله طبق نمودار سهم، حداکثر مقدار ریسک را طبق استراتژی مدیریت سرمایه معین نموده و به منظور تعیین حجم موقعیت معاملاتی مذکور، باید مقدار ریالی ضرر احتمالی را بر حاصل تفریق نقطه ورود تا حد ضرر تقسیم نماییم.

۹۲۳۰ = (۴۹۰-۴۲۵) ÷ ۰۰۰/۶۰۰

سپس بر اساس مقدار حجم بدست آمده، بازده و بقیه جزئیات معامله مشخص خواهند شد.در نتیجه مشاهده می‌کنیم که، با مدیریت حجم معاملات و تعیین نقاطه خروج بهینه، به سادگی می‌توان ریسک را کنترل نموده و از بروز شرایط بحرانی در فرآیند معامله‌گری خود، پیش گیری کنیم.در مقالات بعدی، به تشریح کامل مفاهیم حد سود و زیان و بهترین روش‌های انتخاب نقاط خروج از بازار خواهیم پرداخت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.