اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در اندیکاتور میانگین محدوده واقعی نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

داشتن درک درستی از نوسان در بازارهای مالی نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح در طول معامله‌گری دارد. نوسان در ذات تمام بازارهای مالی نهفته است. البته شدت و ضعف این نوسانات در بازارهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در حال حاضر نوسانات بسیار بیشتری را تجربه می‌کند. با ذکر این مقدمه در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور ATR بپردازیم. این اندیکاتور به آنالیز نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی می‌پردازد. تا انتهای مطلب حاضر با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور ATR چیست؟

Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، یکی از اندیکاتورهایی است که برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در ردیف اسیلاتورها به شمار می‌رود. به طور طبیعی زمانی که شدت نوسانات در بازار روند افزایشی پیدا می‌کند، رنج اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. بالعکس وقتی که نوسانات قیمت افت پیدا می‌کند، شاخص ATR نیز کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهمی که باید در این قسمت اشاره کنیم این است که نباید نوسانات قیمت را با مومنتوم اشتباه گرفت. وقتی صحبت از مومنتوم در بازار می‌شود، بیشتر تمرکز روی روند قیمت و جهت آن است. مومنتوم قوی ناظر بر شکل‌گیری روندی صعودی یا نزولی قدرتمند در بازار است. در مقابل مفهوم دیگری تحت عنوان نوسان وجود دارد که اصلا ناظر بر روندها نیست و صرفا تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین را در یک بازه زمانی مورد بررسی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی قرار می‌دهد. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR چیست؟

نکته اساسی که باید در خصوص آموزش اندیکاتور ATR مورد بررسی قرار دهیم، ناظر به نحوه استفاده از آن است. به طور کلی یکی از اساسی‌ترین موارد استفاده از این اندیکاتور تعیین حد ضرر است. وقتی یک سهم از شاخص ATR بالایی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت زیادی در بازار حاکم است. در این شرایط معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی پایین‌تر می‌آورند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود. در کنار آن وقتی شاخص ATR روند کاهشی به خود می‌گیرد، به این معنی است که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه حد ضرر توسط تریدرها در سطح بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

یکی از موضوعاتی که حتما باید برای آشنایی با اندیکاتورها در نظر داشته باشید، بررسی نقاط ضعف آن‌ها است. شاخص ATR به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان مبنای خرید و فروش معامله‌گران در نظر گرفته شود. واقعیت این است که همان طور که مشاهده کردید، صرفا نمایشی از نوسانات سهم است که هیچ اطلاعاتی در خصوص جهت حرکت روندها و قدرت آن‌ها در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

نکته مهم بعدی این است که بر خلاف سایر اندیکاتورها، شاخص و معیار مشخصی برای تشخیص معکوس شدن یا نشدن سهام در بازار وجود ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که هر تحلیلگری نتایج و برداشت‌های شخصی خود را از نتایج یکسان حاصی این اندیکاتور داشته باشد. مجموعه این عوامل یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ حتما در کنار ATR باید به سراغ استفاده از اندیکاتورهای مشابه دیگر نیز بروید.

سؤالات متداول

چه کسی به عنوان مبدع اندیکاتور ATR شناخته می‌شود؟

ولز وایدر که به عنوان یکی از معروف‌ترین تحلیلگران تکنیکال شناخته می‌شود، اندیکاتور ATR را ابداع کرده است. در کارنامه او ابداع اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX و Psar نیز مشاهده می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مد نظر قرار می‌گیرد؟

معمولا با در نظر گرفتن 7 تا 14 دوره معاملاتی، نتایج حاصل از این اندیکاتور را با خطای به مراتب کمتری همراه می‌کند. البته بسته به استراتژی تریدر این امکان وجود دارد که تعداد دوره معاملاتی کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. کمتر کردن دوره زمانی عملا باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری از اندیکاتور ATR صادر شود که در عمل ممکن است با خطای نسبتا بالایی همراه باشد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال خرید بهتر است یا فروش؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم این اندیکاتور هم سیگنال خرید و هم سیگنال فروش را صادر می‌نماید. با این وجود بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال‌های خروج استفاده می‌کنند. چرا که نتایج بهتری در این گونه موارد به همراه دارد.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ATR به صورت مختصر پرداختیم. واقعیت این است که استفاده از ATR دشواری‌های خاص خودش را دارد و توصیه ما این است که تنها زمانی به سراغ این اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بروید که تسلط بالایی روی آن پیدا کرده‌اید. در همین راستا دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما در کلینیک سرمایه آماده کرده‌ایم که در قالب آن‌ها تمرین‌های متعددی را برای معرفی این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. با تهیه این دو دوره می‌توانید یکبار برای همیشه هر آنچه برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید را فرا بگیرید.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره اندیکاتور ATR بدانید!

اندیکاتور ATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد یک دارایی به طور متوسط ​​در طول یک بازه زمانی معین چقدر تغییر می کند. این اندیکاتور می تواند به تریدر ها کمک کند تا تشخیص دهند که چه زمانی ممکن است بخواهند معامله ای را آغاز کنند، همچنین می توان از آن برای تعیین حد ضرر (استاپ لاس) استفاده کرد.

بررسی اندیکاتور ATR

با بزرگتر یا کوچکتر شدن حرکت قیمت در اندیکاتور میانگین محدوده واقعی دارایی، اندیکاتور ATR بالا و پایین می رود. با گذشت هر دوره زمانی یک ATR جدید محاسبه می شود، در نمودار یک دقیقه‌ای هر دقیقه یک ATR جدید محاسبه می‌شود. در نمودار روزانه نیز، هر روز یک ATR جدید محاسبه می شود. همه این داده ها برای تشکیل یک خط پیوسته ترسیم شده‌اند، بنابراین تریدرها می‌توانند ببینند که نوسانات در طول زمان چگونه تغییر کرده است. برای محاسبه ATR به صورت دستی، ابتدا باید یک سری محدوده واقعی (TRs) را محاسبه کنید. فرمول محاسبه TR برای یک دوره معاملاتی معین شامل موارد زیر است:

• حداکثر فعلی منهای بسته قبلی
• پایین فعلی منهای بسته قبلی
• جریان زیاد منهای پایین فعلی

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود، مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین گرفته می شود. به طور معمول، تعداد دوره‌های مورد استفاده در محاسبه 14 است. جی. ولز وایلدر، که ATR را توسعه داد، از فرمول زیر برای دوره‌های بعدی (پس از تکمیل ATR 14 دوره اولیه) جهت تکمیل کردن داده‌ها استفاده کرد:

Current ATR = ((Prior ATR x 13) + Current TR) / 14

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تریدینگ کمک کند؟

تریدرها می‌توانند از اطلاعات مربوط به میزان جابه‌جایی دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا باید معامله کنند یا خیر، استفاده کنند. فرض کنید یک سهم به طور متوسط ​​1 دلار در روز جابه جا می شود و در تحلیل فاندامنتال هیچ خبر قابل توجهی منتشر نشده است، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته و محدوده معاملاتی 1.35 دلار است.

قیمت قبلاً 35 درصد بیشتر از میانگین افزایش یافته است و اکنون سیگنال خرید را از یک استراتژی دریافت می‌کنید. سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد، اما از آنجایی که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است، معامله روی این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را حتی بیشتر افزایش می دهد، ممکن است تصمیم عاقلانه ای نباشد. از آنجایی که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از میانگین حرکت کرده است، احتمال کاهش قیمت و ماندن در محدوده قیمتی که از قبل تعیین شده، بیشتر است. در حالی که خرید در زمانی که قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه و محدوده بسیار فراتر از حد متوسط ​​می رسد محتاطانه نیست، با فرض اینکه سیگنال فروش معتبری رخ دهد، احتمالاً فروش گزینه خوبی است.

هشدار: ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشد. ATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی فراگیر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی برای کمک به فیلتر کردن معاملات استفاده شود.

به عنوان مثال: در وضعیت بالا، صرفاً به این دلیل که قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بزرگتر از حد معمول است، نباید بفروشید. در صورتیکه یک سیگنال فروش معتبر بر اساس استراتژی خاص شما رخ دهد، ATR می تواند به تایید معامله کمک کند. اگر قیمت کاهش یابد و در نزدیکی پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت آن روز بزرگتر از حد معمول باشد، ممکن است عکس این امر نیز رخ دهد.

در این مورد، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط شدید از آن استفاده کنید. به احتمال زیاد قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و بین بالاترین و پایین‌ترین حد روزانه باقی می‌ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید. شما باید داده های تاریخی ATR را نیز مرور کنید. حتی اگر سهام ممکن است فراتر از ATR فعلی معامله شود، حرکت ممکن است بر اساس تاریخچه سهام کاملاً عادی باشد.

گرایش های اندیکاتور ATR در معاملات روزانه

اگر از اندیکاتور ATR در یک نمودار روزانه مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید، ATR بلافاصله پس از باز شدن بازار بالاتر می رود. برای سهام، زمانی که صرافی های اصلی ایالات متحده در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شوند، ATR در دقیقه اول به سمت بالا حرکت می کند. به این دلیل است که، باز بودن بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از زمان بسته شدن دیروز است. پس از افزایش قیمت در فضای باز، ATR معمولاً بیشتر روز را با کاهش می گذراند. نوسانات اندیکاتور ATR در طول روز اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد به جز اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است. به همان روشی که از ATR روزانه استفاده می‌کنند تا ببینند یک دارایی در یک روز چقدر جابه‌جا می‌شود، تریدرها روزانه می‌توانند از ATR یک دقیقه‌ای نیز برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر(استاپ لاس) کمک کند.

نکته: عدد مقدار سود مورد انتظار خود را بدست آورید سپس، آن را بر مقدار ATR تقسیم کنید و این معمولاً حداقل تعداد دقیقه‌ای است که طول می‌کشد تا قیمت به سود برسد.

اگر مقدار ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد، پس قیمت حدود 3 سنت در دقیقه حرکت می کند. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش می‌یابد و خرید می‌کنید، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت حداقل پنج دقیقه طول بکشد تا 15 سنت افزایش یابد.

پولبک حد ضرر در ATR

اگر قیمت دارایی بر خلاف میل شما حرکت کند، این راهی برای خروج از معامله است، اما در صورت حرکت قیمت به نفع شما، شما را قادر می سازد نقطه خروج را جابه جا کنید. بسیاری از تریدرها از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند که در کجا حد ضرر(استاپ لاس) خود را قرار دهند. در زمان معامله، به داده های فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون راحت این است که برای تعیین یک حد ضرر، مقدار ATR را در 2 ضرب کنید. بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید، ممکن است حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر سهامی را کاهش می دهید، حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید. اگر در یک معامله بلندمدت هستید و قیمت به شکل مطلوبی حرکت می کند، حد ضرر خود را به دو برابر ATR زیر قیمت برسانید. در این سناریو، استاپ لاس فقط همیشه به سمت بالا حرکت می کند، نه پایین.

هنگامی که به سمت بالا حرکت کرد، در آنجا می ماند تا زمانی که بتواند دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله بسته شود در نتیجه کاهش قیمت تا رسیدن به حد ضرر. همین روند برای معاملات کوتاه کار می کند، فقط در آن صورت، استاپ لاس به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال: فرض کنید که یک معامله بلند مدت با قیمت 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. استاپ لاس را 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید، قیمت به 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند. استاپ لاس در حال حاضر به 10 دلار افزایش یافته است. وقتی قیمت تا 10.50 دلار حرکت می کند، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 سنت سود در معامله قفل می شود، این فرآیند تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت کاهش یابد و به نقطه حد ضرر برسد.

اندیکاتور ATR چیست؟ Average True Range

برای پیش‌بینی بازار کریپتوکارنسی و شناسایی سیگنال‌های قوی از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بپردازیم. این اندیکاتور که با نام اندیکاتور atr شناخته می‌شود، به شما در پیش‌بینی روند بازار کمک بسیار زیادی می‌کند. می‌توان به اندیکاتور atr به دید یکی از زیر شاخه‌های مهم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نگاه کرد.

مهم‌ترین فایده‌ی اندیکاتور atr این است که با استفاده از آن، نوسانات دارایی در بازار ارزدیجیتال به خوبی قابل مشاهده است. این دقیقاً همان رابطه مستقیمی هست که بین نوسانات بازار و مقدار اندیکاتور atr وجود دارد. البته در استفاده از این نوسانگر باید دقت کنید که قرار نیست این اندیکاتور به عنوان اولین و آخرین ابزاری باشد که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید. سعی کنید به روش ترکیبی از چند نوسانگر استفاده نمایید تا سیگنال‌های مطمئن‌تری را دریافت کنید. با ما همراه باشید تا این نوسانگر کاربردی را به صورت دقیق بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

معرفی کلی اندیکاتور atr

نوسانگر atr را می‌توان کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range دانست. نخستین بار والز ویلدر این اندیکاتور را در سال 1978 میلادی معرفی کرد. کاربرد اندیکاتور atr بیشتر برای بازارهایی است که از تلاطم و تغییرات قیمت متعدد برخوردار می‌شوند؛ اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نوسان در یک بازار چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ در واقع نوسانات زمانی رخ می‌دهند که قیمت پایانی یک سهم در بازه‌ای معین بالا یا پایین می‌رود.

نحوه محاسبه اندیکاتور atr

برای محاسبه‌ی نوسانگر atr نیاز به طی کردن مراحلی است که باید به دقت آنها را شناخته و انجام دهید. در ادامه به برخی نکات در محاسبه‌ی اندیکاتور atr می‌پردازیم:

• تحلیل کردن آن هم به کمک اندیکاتور atr کاری بسیار ساده و جذاب هست. برای این کار لازم است بارگذاری آن را بر روی نرم افزار معاملاتی خود شروع کنید.
• برای درک بهتر نحوه کار با اندیکاتور atr لازم است از تحلیل فرمولی بهره گیرید.
• در ادامه با ساده سازی فرمول سعی کرده‌ایم روند محاسبات را برایتان راحت‌تر کنیم.
• اندیکاتور atr برای نمودارهای ساعتی، نمودارهای روزانه و حتی نمودارهای هفتگی بسیار مناسب می‌باشد.
• در این نوسانگر، محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جهت محاسبه آن می‌توانید از فرمولی که در ادامه برای شما آورده‌ایم بهره گیرید:

TR در فرمول بالا، میزان محدوده واقعی را نشان می‌دهد. همچنین High قیمت بالای دوره زمانی که انتخاب کرده‌اید را نمایندگی می‌کند. عبارت Low نشان‌دهنده کمترین قیمت بازه زمانی مورد نظر شما می‌باشد.

همچنین close قیمت نهایی ارزدیجیتال موردنظر را در همان دوره نشان می‌دهد. closeprev قیمت نهایی در دوره قبلی را نشان می‌دهد.

راهنمای استفاده

تعدادی از تریدرها تمایل دارند تعداد سیگنال‌ بیشتری را دریافت کنند به همین منظور دوره‌های مورد نظر خود را کوتاه‌تر انتخاب می‌کنند. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید برایتان مثالی بزنیم. فرض کنید شخصی سرمایه‌گذاری نوسانات قیمت سهامی خود را در بازه‌های زمانی 5 روزه تعریف کرده است.

لازم است این شخص بیشترین مقدار بین قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت اندیکاتور میانگین محدوده واقعی بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌ شدن قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مذکور محاسبه کند و به دست آورد. در واقع هنگامی که قصد دارید میزان اندیکاتور atr را به دست آورید لازم است این روند را پنج بار انجام دهید و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه کنید.

اسیلاتور atr یا اندیکاتور atr، کدام یک صحیح است؟

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr هر دو درست هستند. در واقع وظیفه اندیکاتور atr این است که افراد را در بررسی و تحلیل نوسانات بازار و سهم یاری دهد. شمع‌هایی که در نمودارها نشان داده می‌شوند کار را برای تحلیل‌‌گران راحت‌تر می‌کنند.

اما درباره اسیلاتور atr باید بگوییم که کاربرد آن‌ها زمانی مشخص می‌شود که نسبت به تحلیل فنی گام برداریم. در واقع اسیلاتور atr در زمانی که تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را پیدا کند بسیار مفید خواهد بود. به کمک اسیلاتورها می‌توان داده‌های دقیق‌تر و بهتری را دریافت کرد.

روش های یادگیری اندیکاتور atr

برای آموزش و یادگیری اندیکاتور atr روش‌های متعدد و بی‌شماری وجود دارد. که می‌توانید از آنها استفاده کنید. افراد برای یادگیری این نوسانگر کاربردی می‌توانند سراغ کلاس‌های حضوری و یا آنلاین بروند. مطالب بسیار مفیدی در سایت‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

علاوه بر این می‌توانید از فایل‌های pdf که مربوط به نوسانگرها هستند نیز بهره گیرید و برای یادگیری آن گام بردارید. به طور کلی باید بگوییم که در وضعیت کنونی جامعه که بیماری کرونا همه‌جا را فراگرفته، بهره‌گیری از کلیپ‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های آنلاین می‌تواند بهترین گزینه باشد. علاوه بر این باید بگوییم که در این زمینه هر سؤالی که ذهن شما را به خود مشغول کرد با تیم متخصصان ما در میان بگذارید و از راهنمایی‌های مفید آن‌ها بهره کافی را ببرید.

آموزش اصولی ‌

در وهله اول باید بگوییم که اگر مبتدی هستید، فرمول‌های نوسانگر atr برای شما کاربرد زیادی ندارد؛ بنابراین از حفظ کردن آن‌ها پرهیز کنید . همچنین بهتر است بدانید که تحلیل و بررسی به کمک این ابزار تکنیکال بسیار با اهمیت است و بهتر است آن را یاد بگیرید. در این راستا باید به شما بگوییم که یاد بگیرید چگونه با کمک این نوسانگر برای خود یک استراتژی مالی یا استراتژی معامله‌ای تهیه کنید. جهت بهره‌گیری از این اندیکاتور، لازم است چارت تکنیکال خود را باز کنید و در قسمت جستجو کلمه atr را تایپ کنید.

در صورتی که با تایپ atr باز هم اندیکاتور atr را پیدا نکردید، نیاز است عبارت کامل آن را به صورت Average True Range جستجو کنید. در این حالت، شما نموداری را که در پایین چارت وجود دارد، می‌بینید.

می‌توانید در بخش تنظیمات این اسیلاتور بروید و چک کنید که بازه زمانی و دوره آن بر روی 14 قرار گرفته است یا خیر. احتمالاً دوره روی 14 قرار دارد. دوره 14 یکی از دوره‌های کاربردی برای اکثر سهم‌ها می‌باشد؛ اما اگر دوست دارید تحلیل بنیادی‌تر و ایده‌آل‌تر داشته باشید لازم است از دوره‌ای با بازه بیشتر استفاده کنید. لازم است بگوییم که سیگنال خرید و سیگنال فروش یکی از مهم‌ترین کاربردها و ویژگی‌های اندیکاتور atr می‌باشد.

به عبارت دیگر که خط اسیلاتور در پایین‌ترین سطح خود جای دارد سیگنال خرید نمایش داده می‌شود. در ادامه زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار دارد یعنی سیگنال فروش قابل مشاهده است. خوب است بدانید نوسانگر atr کاملاً رایگان بوده است و برای دانلود و نصب آن نیازی به هیچ هزینه اضافه‌ای نمی‌باشد.

محدودیت های اندیکاتور atr

به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور atr ممکن است دو محدودیت مقابل تریدرهای عزیز قرار گیرد. اولین مانع یا محدودیت به نظری بودن این اندیکاتور مربوط می‌شود. در واقع در نوسانگر atr، برداشت‌های متنوعی توسط تریدرها به چشم می‌خورد. دومین محدودیت و مانع، عدم بررسی جهت قیمت‌ها می‌باشد.

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور atr به جز سنجیدن نوسانات و نشان دادن سیگنال‌ها قادر به انجام اموری چون نشان دادن قیمت‌ها نیست. لذا روبه‌رو شدن سرمایه‌گذار با انواع سیگنال‌ها امری طبیعی به‌شمار می‌رود. به عنوان مثال در صورتی که حرکت قیمت برخلاف روند اوج گیرد و بالا برود، در همین راستا اندیکاتور atr نیز بالا خواهد رفت.

در برخی مواقع دیده شده که معامله‌گران خیال می‌کنند اندیکاتور روند ماقبل را تائید نموده است؛ این در حالیست که ما احتمال این رویداد را 50- 50 می‌دانیم. به جهت تکمیل مطالب باید بگوییم که در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور atr را به طور نموداری خواهید دید. در این بین خبری از نشان دادن گام‌های حرکتی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

در انتها لازم است بدانید که اندیکاتور atr در بازار ارزدیجیتال ایران آنچنان که باید کارایی ندارد. در واقع شما زمانی متوجه این موضوع خواهید شد که از چند اندیکاتور دیگر بهره گیرید و با کاربردهای آنان آشنا شوید. شاید گفتن این حرف خیلی خوشایند نباشد اما تعدادی از تحلیل‌گران ارزدیجیتال ایران باور دارند که نه تنها نوسانگر atr بلکه تعداد زیادی از اندیکاتورهای کاربردی که در ارزدیجیتال‌های جهانی مشهور هستند در ارزدیجیتال ایران کارایی خاصی ندارند.

در بازار ارزدیجیتال تنها چند اندیکاتور پرکاربرد هستند که اگر بتوانید به وجود آن‌ها پی ببرید قطعاً معاملاتی سودمند و ارزشمند را به دست خواهید آورد. به عنوان نکته انتهایی و کاربردی باید بگوییم که به هیچ عنوان از این اندیکاتور atr یا هر اندیکاتور دیگری به تنهایی استفاده نکنید.