میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

در بازارهای پرنوسانی مانند کریپتوکارنسی، این بالا و پایین‌ها دو چندان بوده و به همین خاطر، کارشناسان توصیه می‌کنند که معامله گران تنها به اندیکاتورها اتکا نکنند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ۴۰ ساله!

برای به سرانجام رساندن هر فعالیتی، نیاز داریم تا ابزار مخصوص به آن کار را در اختیار داشته باشیم. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، یکی از ابزارهای مورد نیاز ما برای موفقیت در بازارهای مالی به شمار می‌آید.

امّا برای موفقیت در تحلیل تکنیکال و ترید، به چه وسایلی نیاز داریم؟ ترید چیست؟ نکات مهم پیش از معامله در بازار

برخی معتقدند که بهترین نمایانگر یا اندیکاتور قیمت، چیزی نیست جز خود قیمت! از طرفی، بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند تا از اندیکاتورهای پیشرفته‌تر استفاده کنند تا معاملات خود را به بهترین شکل سازماندهی کنند.

گروه اول حامیان پرایس اکشن (Price Action) لقب می‌گیرند که از اندیکاتورها استفاده نمی‌برند. امّا بعید است که فردی از ابزارهای معامله‌گری بهره ببرد و با اندیکاتور مکدی (MACD) آشنایی نداشته باشد.

در مقاله امروز، به معرفی اندیکاتوری می‌پردازیم که عمر آن به بیش از ۴۰ سال می‌رسد. امّا پیش از هرچیز، شاید بهتر باشد تا با مفهوم اندیکاتور آشنا شویم.

اندیکاتور (Indicator) چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در لغت به معنای نشانگر یا نمایانگر بوده و در دنیای معامله گری، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی یا پیشبینی روند قیمت استفاده می‌شود.

اکثریت این اندیکاتورها براساس توابع و معادلات ریاضی طراحی شده‌اند. این ابزارها برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اهدافی چون میانگین قیمت، حجم معاملات، نوسانگیری و یا تعیین قدرت روند.

به بیانی ساده تر، اندیکاتورها مانند یک ماشین عمل می‌کنند. به طوری که اطلاعات گذشته قیمت را دریافت می‌کنند و با جایگذاری آن‌ها در برخی توابع، داده‌های مورد نیاز برای تصمیم گیری درباره آینده را در میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

اندیکاتورها را می‌توان به ۲ دسته کلی پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging یا Trend) تقسیم کرد. امّا مکدی در کدام گروه قرار می‌گیرد؟

به خاطر داشته باشیم که اندیکاتورهای پیشرو، اتفاقات آینده بازار را پیشبینی می‌کنند. از طرفی، اندیکاتورهای پیرو با استفاده از اتفاقات پیشین، گذشته بازار را تفسیر می‌کنند. اندیکاتور مورد بحث ما یعنی MACD، تقریبا هر دو ویژگی را در خود گنجانده و اکثریت متخصصان آن را متعلق به هر ۲ گروه می‌دانند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به عنوان یکی از محبوب ترین گزینه‌های معامله گران، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) وظیفه بررسی وضعیت دو میانگین متحرک (Moving Aveage) را عهده دار است.

در اواخر دهه ۷۰ میلادی، سرمایه گذار سرشناس آمریکایی یعنی جرالد اپل (Gerald Appel)، اندیکاتور MACD را طراحی کرد تا تحلیل تکنیکال را برای بسیاری از معامله گران را سهولت ببخشد.

مکدی در طبقه بندی اسیلاتور (Oscillator)ها یا نوسانگیرها قرار می‌گیرد. بدین صورت که یک یا چند پارامتر نموداری را ارزیابی می‌کند و در نهایت اطلاعاتی مانند هیجانات بازار، نوسانات و یا روند کلی (مومنتوم) را به ما گزارش می‌دهد.

علی رغم محبوبیت و کارایی بالا، مکدی از معادلات و الگوریتم‌های پیچیده دیگر اندیکاتورها استفاده نکرده و ساختاری به نسبت ساده‌ را داراست.

همانطور که گفتیم، این اندیکاتور از دو میانگین متحرک تشکیل شده و در محل تقاطع این دو خط، سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش صادر خواهد شد.

با پیروی از روند و استفاده از دو میانگین متحرک، MACD می‌تواند مومنتوم بازار را تعیین کند و داده‌های مربوطه را در اختیار ما قرار دهد. به واسطه این اطلاعات، ما امکان تعیین نقاط ورود و خروج مناسب را خواهیم داشت.

اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟

پیش از کند و کاو در فرمول محاسبه شاخص MACD، لازم است گریزی داشته باشیم بر مفهوم میانگین‌های متحرک درواقع میانگین‌های متحرک (MA) خطوطی هستند که میانگین ارزش یک داده (مثلا یک ارز) را در مدت زمانی مشخص اندازه گیری و رصد می‌کنند.

میانگین‌‌های متحرک به ۲ دسته بندی ساده(SMA) و نمایی(EMA) تقسیم می‌شوند. در محاسبه شاخص مکدی، از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ روزه و میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ روزه استفاده می‌کنیم.

خط EMA یا میانگین متحرک نمایی، اغلب برروی داده‌های تازه تر متمرکز بوده و آخرین حرکات قیمت را زیر نظر می‌گیرد. در هر حال با استفاده از دو میانگین نمایی و تشکیل اندیکاتور MACD، می‌توانیم تحلیل‌‌ تکنیکال(TA) را با نظم بیشتری پیش می‌بریم.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD از ۲ خط مکدی و خط سیگنال ایجاد شده است. برای مشخص کردن خط اصلی(MACD)، نیاز داریم تا تفاضل دو EMA را به دست بیاوریم. سپس به کمک خط مکدی، می‌توانیم جزء دوم اندیکاتور یعنی خط سیگنال را محاسبه کنیم.

علاوه بر دو خط MACD و سیگنال، هیستوگرام هم یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور محسوب می‌شود. با محاسبه تفاضل خطوط سیگنال و مکدی، اعداد این هیستوگرام به دست می‌آید.

خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام به طور مداوم درحال نوسان بر روی یک خط مرکزی هستند که اصطلاحاً به آن Center line و یا Zero Line گفته می‌شود.

جالب است بدانید که علی رغم پیچیدگی در محاسبات، در مقایسه با دیگر اندیکاتورها، از MACD به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتورهای بازار یاد می‌شود!

مروری دوباره بر نکات کلیدی:

۱. خط MACD یا اصلی: روند صعودی/نزولی و جو غالب یا مومنتوم بازار را تعیین می‌کند. برای به دست آوردن آن، شاخص ۲۶ روزه را از ۱۲ روزه کم می‌کنیم. (شاخص ۲۶ روزه EMA – شاخص ۱۲ روزه EMA)

۲. خط سیگنال: این خط را می‌توان یک EMA از خط MACD دانست. در اغلب مواقع، از میانگین متحرک ۹ روزه
(9D EMA) برای محاسبه آن استفاده می‌شود.

۳. هیستوگرام: یک نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی (Convergence and Devergence) است که ارتباط میان خطوط MACD و سیگنال را نمایش می‌دهد. (از چپ به راست): هیستوگرام= خط سیگنال- خط MACD

همگرایی و واگرایی

همانطور که اشاره کردیم و از نام آن پیداست، شاخص MACD روابط بین میانگین‌های متحرک یا EMA را پیگیری می‌کند. ارتباط دوسویه میان این ۲ خط را می توان به صورت همگرا (Convergent) یا واگرا (Divergent) توصیف کرد.

زمانی که خطوط به سمت یکدیگر نزدیک می‌شوند همگرایی و هنگامی که از هم دور می شوند، واگرایی را شاهد هستیم.

با این حال، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به به نقاط تلاقی (Crossover) خطوط هستند. نقاط تلاقی زمانی شکل می‌گیرند که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (خط صفر)، یا از بالا و پایین خط سیگنال (تقاطع خط سیگنال) عبور کند.

به خاطر داشته باشید که خط MACD، خط سیگنال و خط مرکزی (Zero Line)، همواره در نوسان بوده و گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که اندیکاتور MACD، نقاط ورود و خروج مناسبی را در اختیار ما قرار ندهد.

در بازارهای پرنوسانی مانند کریپتوکارنسی، این بالا و پایین‌ها دو چندان بوده و به همین خاطر، کارشناسان توصیه می‌کنند که معامله گران تنها به اندیکاتورها اتکا نکنند.

نحوه خواندن اندیکاتور MACD بر روی نمودار

با ۳ رکن اندیکاتور مکدی و مفهوم همگرایی/واگرایی آشنا شدیم. امّا فراموش نکنیم که برای تشخیص نقطه ورود و خوانش درست این اندیکاتور، نیاز داریم تا نقاط برخورد خط MACD با ۲ خط مرکزی و سیگنال را بشناسیم.

در اغلب اوقات، برخورد دو خط MACD و سیگنال، سیگنال‌های خرید یا فروش را به ما ارائه می‌دهند. به خصوص زمانی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط مرکزی)، شاهد تلاقی این خطوط هستیم.

تقاطع خط مرکزی (Centerline)

هنگام حرکت خط MACD در نواحی مثبت یا منفی، تقاطع خط MACD و خط مرکزی (Centerline Crossover) شکل می‌گیرد.

در صورتی که MACD از بالای میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ خط مرکزی عبور کند، می‌توان گفت میانگین متحرک نمایی(EMA) در مقیاس ۱۲ روزه (12D EMA) از این شاخص در بازه زمانی ۲۶روزه (26D EMA) بیشتر بوده است.

در مقابل اگر MACD از زیر خط صفر بگذرد، این خط را منفی ارزیابی می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که شاخص ۲۶روزه EMA، از این میانگین در بازه ۱۲ روزه بیشتر بوده است.

به بیانی دیگر، یک خط MACD مثبت نشان‌دهنده حرکت صعودی قدرتمند است. در حالی که یک شاخص MACD منفی، به ما این پیام را می‌رساند که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و احتمالا ریزش شدیدی را شاهد خواهیم بود. مفهوم بازار گاوی و خرسی

زمانی که خط MACD در شرایطی مثبت قرار دارد، اکثریت معامله گران آن را به عنوان یک نقطه ورود یا موقعیت خرید می‌شمارند. امّا در وضعیت منفی، اکثریت معامله گران تمایل به فروش و یا خروج از بازار دارند.میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

تقاطع خط سیگنال (Signal Line)

نقاط متقاطع مرکزی و سیگنال مکمل یکدیگر هستند. امّا با وجود مفید بودن نقطه تلاقی خط مکدی و خط سیگنال (Signal Line Crossover)، نمی‌توان همیشه به آن اعتماد کرد.

برای نمونه، اگر تقاطع سیگنال وضعیتی مثبت داشته باشد و به ما موقعیت خرید را نشان دهد امّا خط MACD همچنان پایین تر از خط مرکزی حرکت کند، احمالا بازار همچنان وضعیتی نزولی داشته باشد و ورود به معامله خرید، تصمیم درستی تلقی نشود.

همچنین اگر خط سیگنال ما را به سفارش فروش یا خروج از بازار تشویق کند، امّا خط MACD وضعیتی مثبت را پیش گرفته باشد، شرایط بازار را کماکان صعودی به حساب می‌آوریم. در چنین مواردی، پیروی از خط سیگنال و ورود به معامله فروش، تصمیم پرریسکی خواهد بود.

با در نظر گرفتن تاثیرگذاری هریک، می‌توانیم بگوییم که نقاط تقاطع MACD و سیگنال، نسبتی کل به جزء دارند. همانند تایم فریم روزانه و یک ساعته.

ارتباط MACD و واگرایی قیمت

به کمک خط مرکزی، خط سیگنال و واگرایی میان نمودارها، شاخص‌ MACD این امکان را دارد تا اطلاعاتی را در رابطه با عملکرد قیمتی یک دارایی ارائه دهد.

به عنوان مثال اگر قیمت یک رمزارز به بالاترین سطح خود برسد و در همان حال، اندیکاتور MACD یک سقف پایین تر ایجاد کند، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان از کاهش قدرت روند صعودی در مقایسه با روند پیشین دارد.

واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان موقعیت‌های فروش شناخته می‌شوند و نوسانگیران به این نواحی توجه ویژه‌ای میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ دارند. زیرا تصمیم دارند تا پیش از بازگشت قیمت، سفارشات خود را تنظیم کنند.

در مقابل، اگر خط MACD دو کف بالاتر (همانند تصویر) را تشکیل دهد که برروی ۲ کف پایین تر منطبق شده‌اند، این سناریو را به عنوان یک واگرایی صعودی در نظر می‌گیریم.

با استناد بر واگرایی صعودی، متوجه می‌شویم که کفه ترازو به سمت سفارشات خرید سنگینی می‌کند. بدین معنا که علی رغم روند نزولی، فشار خرید از قدرت بیشتری برخوردار است.

واگرایی‌های صعودی غالبا بازگشت قیمت از یک روند نزولی موقتی را نشان می‌دهند و معمولا به عنوان نقاط خرید(ورود) در نظر گرفته می‌شوند.

اندیکاتور MACD و ماجراهایش!

به هنگام تحلیل تکنیکال، همواره از MACD به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارها یاد می‌شود. دلیل این امر هم استفاده نسبتا آسان و موثر بودن در تشخیص روند بازار عنوان می‌شود.

با این حال همانند دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل، مکدی هم بی عیب و نقص نبوده و همانطور که در متن یافتیم، در برخی مواقع موقعیت‌های اشتباه و گمراه کننده‌ای را به ما پیشنهاد می‌کند.

به‌ خصوص در رابطه با دارایی‌های نوسانی مانند رمزارزها.

برای کاهش ریسک و اعتبار بخشیدن به تحلیل، اغلب معامله گران حرفه‌ای از چندین ابزار از جمله میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ MACD، اندیکاتور RSI، اندیکاتور بولینگر و …. استفاده می‌کنند. با این حال در بازار مالی و به ویژه کریپتو، هیچ چیز به طور دقیق قابل پیشبینی نیست و همانند شیر یا خط، همواره با احتمالات سر و کار داریم!

طبق روال همیشه، علاقمندیم تا نظرات خود را درباره مقاله مربوطه به اشتراک بگذارید. آیا تا کنون از اندیکاتور مکدی استفاده کرده‌اید؟ چه اندیکاتورهای دیگری را به معامله گران پیشنهاد می‌دهید؟

میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

آموزش استفاده از اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی)

شاخص‌هایی که می‌توانند در تشخیص یک روند به تریدر کمک کند، قبلاً به عنوان MACD یا مک دی (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) و میانگین متحرک شناسایی شده‌اند. این شاخص‌ها به محض ایجاد روند، روندها را شناسایی می‌کنند و در ورود به بازار کمک کننده است. نکته مثبت استفاده از آنها در این است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

اندیکاتور MACD یا مک دی

اندیکاتور MACD یا مک دی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) در میانگین متحرک را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شد و از آن در تحلیل تکنیکال برای تشخص قدرت، جهت و شتاب یک روند استفاده می‌شود. در اغلب موارد اندیکاتور مک دی با استفاده از قیمت پایانی محاسبه شده و روی نمودار قرار می‌گیرد. بر خلاف سایر اندیکاتورهای تشخیص روند، محاسبه اندیکاتور MACD فرمول سختی ندارد.

در نمودار روزانه GBP / USD در بالا، میانگین متحرک نمایی 10 (EMA) که با رنگ آبی مشخص شده، میانگین متحرک نمایی 20 (EMA) که با رنگ قرمز مشخص شده و اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) را قرار دادیم.

اگر به تاریخ 15 اکتبر دقت کنید، میانگین متحرک نمایی 10 از میانگین متحرک نمایی 20 عبور کرده، که یک کراس اوور صعودی را ایجاد کرده است. همچنین به طور مشابه، اندیکاتور MACD یک کراس اوور صعودی ایجاد کرده که یک سیگنال خرید را نشان می‌دهد. اگر در آن زمان وارد یک معامله لانگ مدت شوید، روند صعودی بعد از آن سود خوبی به شما می‌رساند.

بعد از آن، میانگین متحرک و MACD چند سیگنال فروش ارائه کردند. و با توجه به روندهای نزولی که اتفاق افتاد، انجام این معاملات شورت سود زیادی به همراه داشت.

بررسی یک مثال دیگر

حال بیایید نمودار دیگری را بررسی کنیم، تا متوجه شوید که چگونه این سیگنال‌های کراس اور گاهی اوقات سیگنال‌‎های نادرست ارائه می‌دهند. معمولا این سیگنال‌ها را فیک‌ اوت (fakeout) می‌نامند.

در نمودار بالا به تاریخ 15 مارس نگاه کنید، اندیکاتور MACD یک کراس اور صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین‌های متحرک هیچ سیگنالی ارائه نکردند. در این شرایط اگر بر اساس سیگنال خرید MACD عمل کنید، فقط دچار خطای فیک‌ اوت شدید.

به طور مشابه سیگنال خرید اندیکاتور MACD تا پایان ماه می با هیچ کراس اوری از طرف میانگین متحرک همراه نبوده است. اگر در همان لحظه و بدون توجه به میانگین متحرک وارد یک معامله لانگ شوید، ممکن است خود را در معرض ضرر قرار داده باشید؛ زیرا پس از آن قیمت کمی کاهش یافته است.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و انواع آن کدامند؟

مبنای تحلیل تکنیکال، بررسی قیمت در گذشته برای پیش‌بینی آن در آینده است. معمولا تحلیلگران تکنیکال به نمودار قیمت یک دارایی مثل یک سهم یا ارز دیجیتال خیره می‌شوند و با استفاده از ابزارهایی شروع به تحلیل و تفسیر آن می‌کنند. با گذشت زمان و با ظهور رایانه‌ها، افرادی شروع به ساخت اندیکاتور کردند. این اندیکاتورها طبق فرمول‌ها و الگوریتم‌های خاصی قیمت را بررسی کرده و در نموداری جداگانه نمایش می‌دهند. تحلیلگران معمولا از اندیکاتورها برای تایید خرید یا فروش خود استفاده می‌کنند. واگرایی یا divergence زمانی است که قیمت و اندیکاتور چیزهای مختلفی را به معامله گر بگویند. به عبارتی اندیکاتور روند قیمت را تایید نمی‌کند. برای مثال زمانی که قیمت بالاتر می‌رود اما اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند یا نشانه‌هایی از نزول قیمت را نشان می‌دهد، شاهد یک واگرایی هستیم. در حالت ایده آل، زمانی که شما برای خرید یک ارز تصمیم می‌گیرید اندیکاتور هم این خرید را تایید می‌کند. اما اگر شما نشانه‌هایی از صعود قیمت را مشاهده کنید اما اندیکاتور سیگنال فروش بدهد، می‌گوییم در قیمت یک واگرایی رخ داده است.

اگر قرار است از واگرایی‌ها کسب سود کنید، در مرحله اول باید دانش شناسایی واگرایی‌ها را بدست آورید و در مرحله دوم باید خرید خود را از صرافی انجام دهید که تراکنش شما را بلافاصله تایید کند تا از سود جا نمانید. صرافی ارزپایا یکی از صرافی‌هایی است که تراکنش‌ها را بلافاصله تایید می‌کند و شما می‌توانید خرید خود را در کمترین زمان ممکن و با کارمزد ۰.۰۰۲ خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

همگرایی در تحلیل تکنیکال

برخلاف واگرایی که ناشی از اختلاف حرکت میان قیمت و اندیکاتور است، همگرایی به هم‌جهت بودن روند قیمت با اندیکاتور گفته می‌شود. درواقع زمانی که قیمت روندی صعودی در پیش بگیرد و اندیکاتور هم صعودی باشد، یک همگرایی ایجاد می‌شود. همگرایی فقط برای صعود قیمت نیست و در زمان نزول قیمت هم ایجاد می‌شود. برای مثال هنگام ریزش همزمان قیمت و اندیکاتور شاهد یک همگرایی هستیم.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال به‌صورت کلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود که در ادامه به‌طور جداگانه با هر کدام آشنا می‌شویم:

1. واگرایی مثبت (صعودی)
2. واگرایی منفی (نزولی)

واگرایی مثبت چیست؟

زمانی که قیمت در حال کاهش و ایجاد کف‌های پایین‌تر است و در نقطه مقابل اندیکاتور در حال افزایش و ساخت کف‌های بالاتر باشد، یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. وجود یک divergence صعودی به‌تنهایی نمی‌تواند باعث بالا رفتن قیمت شود، اما اگر این واگرایی در نزدیکی یک سطح حمایتی مهم رخ دهد، می توانیم با درجه اطمینان بالایی وارد یک پوزیشن خرید شویم.

واگرایی منفی یعنی چی؟

واگرایی منفی دقیقا برعکس واگرایی مثبت است. زمانی که قیمت در حال صعود و ایجاد سقف‌های بالاتر است و در نقطه مقابل اندیکاتور در حال کاهش و ساخت سقف‌های پایین‌تر باشد، یک واگرایی نزولی ایجاد شده است. اگر این divergence نزدیک یک محدوده مقاومتی مهم رخ دهد احتمال اصلاح قیمت زیاد است. divergence منفی در واقع به ما می‌گوید که قدرت روند صعودی کاهش یافته و هر لحظه امکان تغییر روند و اصلاح بازار ارز دیجیتال وجود دارد.

اما واگرایی را می‌توان به گونه دیگری هم دسته‌بندی کرد:

1. divergence معمولی
2. divergence مخفی

پیشنهاد مطالعه: یکی از مهمترین واگرایی‌های منفی که در چند روز اخیر اتفاق افتاده است، واگرایی در نمودار بیت کوین است که در مقاله تحلیل تکنیکال بیت کوین به آن اشاره کرده‌ایم.

واگرایی معمولی

قبلا اشاره کردیم که اگر قیمت (خطوط آبی) سقف‌های بالاتر ایجاد کند اما اندیکاتور (خطوط قرمز) سقف‌های پایین‌تر بزند، یک واگرایی نزولی رخ داده است. همچنین گفتیم که اگر قیمت کف‌های پایین‌تر ایجاد کند و اندیکاتور کف‌های بالاتر بزند، یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. این دو divergence در دسته واگرایی معمولی قرار می‌گیرد. در حالی که دو divergence دیگر نیز وجود دارد که کمتر در قیمت دیده می‌شود به‌همین علت به آن‌ها واگرایی مخفی گفته می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: یکی از نمونه‌های بارز واگرایی معمولی، واگرایی اتفاق افتاده در ارز اتم است که در مقاله تحلیل تکنیکال اتم به آن اشاره کرده‌ایم.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی شامل دو divergence زیر می‌شود که در تصویر قابل مشاهده است. زمانی که قیمت سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و اندیکاتور سقف‌های بالاتر می‌سازد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ داده است (تصویر چپ). ایجاد یک واگرایی مخفی نزولی به‌تنهایی دلیل خوبی برای فروش یک ارز نیست و باید موارد دیگری مانند ضعف در روند صعودی یا رسیدن قیمت به یک مقاومت مهم را هم در نظر گرفت. در مقابل اگر کف‌های قیمت بالاتر و کف‌های اندیکاتور پایین‌تر بیاید، یک واگرایی مخفی صعودی رخ داده است (تصویر راست).

تفاوت واگرایی معمولی و مخفی

بزرگترین تفاوت واگرایی معمولی با مخفی در اعتبار آن‌ها است. معمولا واگرایی معمولی از اعتبار بیشتری برخوردار است. البته این دلیل نمی‌شود که از واگرایی‌های مخفی غافل شویم. اما شاید مهم‌تر از این‌که یک divergence معمولی است یا مخفی، نحوه ترید و استفاده از divergence باشد که بسیاری از افراد با آن آشنایی ندارند.

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری زمانی است که قیمت در نزدیکی یک مقاومت یا حمایت divergence دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت بعد از شکست سقف تاریخی در محدوده ۶۴ هزار دلار توانست تا قیمت ۶۸ هزار دلار هم پیشروی کند. با این وجود اگر به اندیکاتور RSI در پایین صفحه نگاه کنید، وقوع یک واگرایی نزولی بسیار واضح است. بعد از این واگرایی قیمت بیت کوین وارد یک روند نزولی فرسایشی شد که به سبب آن خرید بیت کوین کاهش شدیدی پیدا کرد.

اندیکاتور تشخیص واگرایی

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود که بعضی از آن‌ها پر کاربرد و محبوب‌ هستند. ۲ اندیکاتور RSI و MACD سال‌ها است که به‌طور ویژه مورد توجه تریدرها قرار گرفته‌اند و در تشخیص divergence فوق‌آلعاده عمل می‌کنند. در ادامه با این ۲ اندیکاتور بیشتر آشنا می‌شویم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور Relative Strength Index یا به‌صورت مخفف RSI، اندیکاتوری است که مومنتوم قیمت (جهت و قدرت قیمت) را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور یکی از ابتدایی‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از ابتدا با آن آشنا می‌شوند زیرا نحوه استفاده از آن بسیار ساده است. اندیکاتور RSI دارای خطی است که میان سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند.

محدوده ۳۰ تا ۷۰ در RSI بسیار مهم است و به‌صورت رنگی نمایش داده می‌شود. زمانی که RSI از سطح ۷۰ عبور کند اصطلاحا می‌گویند قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا کاهشی آماده شود. در نقطه مقابل زمانی که قیمت از محدوده ۳۰ خارج شود گفته می‌شودکه قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و برای خرید ارزشمند است.

فارغ از مطالب بالا از RSI بیشتر برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. خطوط RSI همزمان با قیمت نوسان می‌کند و معمولا هم جهت با روند قیمت هستند. به عنوان مثال اگر قیمت اتریوم در حال افزایش باشد و قله‌های جدید بسازد، در حالت ایده آل RSI هم شروع به ساخت سقف‌های جدید کرده و بالاتر می‌رود. اما اگر اتریوم در حال رسیدن به سقف‌های جدید باشد، اما سقف‌های RSI پایین تر بیاید، این می‌تواند هشداری به معامله‌گر باشد که روند صعودی قیمت در حال تضعیف است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا به‌صورت مخفف MACD اندیکاتوری است که از واگرایی و همگرایی دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تشکیل شده است. زمانی که در اندیکاتور MACD میانگین ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت پاین قطع کند، یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

ایجاد divergence در نمودار قیمت و اندیکاتور MACD تقریبا شبیه به ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI است. برای مثال اگر به تصویر زیر نگاه کنید همزمان با ایجاد سقف قیمتی جدید در بیت کوین (محدوده ۶۴-۶۸ هزار)، اندیکاتور MACD یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی می‌سازد که این نشانه‌ای منفی برای قیمت محسوب می‌شود زیرا واگرایی در سقف به‌معنای کاهش قیمت است. در نقطه مقابل اگر این divergence در کف قیمتی ایجاد شود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور واگرایی تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور و سایر ابزارهای سایت تریدینگ ویو ابتدا باید در این سایت ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام و لاگین کردن در حساب کاربری روی بخش chart در بالای صفحه کلیک کنید تا وارد صفحه میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ زیر شوید. در تصویر زیر نمودار بیت کوین به تتر را مشاهده می‌کنید. برای استفاده از اندیکاتورها باید مطابق تصویر زیر روی کلمه indicators در بالای صفحه کلیک کنید.

پس از کلیک روی indicators صفحه‌ای برای شما باز می‌شود که از قسمت Search امکان جستجوی اندیکاتورهای مختلف را به شما می‌دهد.

برای مثال اگر اندیکاتور RSI را سرچ کنیم، اولین گزینه Relative Strength Index است که درواقع نام کامل اندیکاتور RSI است. با کلیک روی این اندیکاتور سایت به‌صورت خودکار RSI را به صفحه اضافه می‌کند.

اگر موس خود را روی هر اندیکاتور نگهدارید، یک ستاره تو خالی در کنار آن نمایان می‌شود که با کلیک روی آن می‌توانید اندیکاتور انتخابی را به لیست Favorite های خود اضافه کنید.

وقوع یک واگرایی در قیمت هشداری است برای تغییر روند قیمت در آینده. به‌همین علت واگرایی‌ها را همیشه باید جدی گرفت. معامله‌گران تلاش می‌کنند که با ترکیب یک divergence با سایر ابزارهای تحلیل به یک استراتژی مناسب دست پیدا کنند.

سوالات متداول

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

divergence زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ارز دیجیتال و اندیکاتور، دو روند متفاوت را نشان دهند.

همگرایی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند قیمتی یک ارز دیجیتال با اندیکاتور یکسان باشد، می‌گوییم که همگرایی رخ داده است.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

divergence منفی، مثبت، مخفی و معمولی را می‌توانیم به عنوان انواع divergence معرفی کنیم.

چگونه می‌توانم از واگرایی ها باخبر شوم؟

راه اول این است که دانش کافی برای تحلیل یک ارز را بدست آورید. اما راه ساده‌تر این است که مقالات تحلیل تکنیکال ارزهای مختلف را در مجله ارزپایا مطالعه کنید تا بتوانید از واگرایی‌ها مطلع شوید.

چرا صرافی ارزپایا بهترین انتخاب برای خرید ارز دیجیتال در ایران است؟

امنیت بالا، سابقه درخشان، کارمزد بسیار کم، ثبت نام و احراز هویت سریع و تایید سریع تراکنش‌ها را می‌توانیم به عنوان مهمترین مزایایی معرفی کنیم که ارزپایا را به یکی از بهترین انتخاب‌ها برای خرید ارز دیجیتال تبدیل کرده‌اند.

MACD: it چیست و چگونه کار می کند؟

شما مطمئناً در مطالعات متعددی استفاده از MACD را مشاهده کرده اید ، اما ممکن است افراد تازه کار تعجب کنند که این چیست و چگونه می تواند با استفاده از روش های متعدد آن ، عملکرد ما را در بازارهای مالی سود دهد. the MACD چیست؟ MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یک میانگین متحرک همگرایی/واگرایی است که از روند ایجاد شده توسط جرالد اپل پیروی می کند. این یک شاخص حرکت است که روند را نشان می دهد و تعامل بین 2 میانگین متحرک هزینه ها را نشان می دهد. MACD به طور پیش فرض از عناصر زیر تشکیل شده است: • هزینه MACD=(12 دوره EMA - 26 دوره EMA) • خط سیگنال=MA 9 از محاسبه قبلی • هیستوگرام MACD=(مقدار میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ MACD - خط سیگنال) بنابراین ، این شاخص به ما کمک می کند تا توسعه را به عنوان روند شناسایی کنیم. با این حال ، ما این امکان را داریم که آن را برای شرایط مختلف با توجه به عملیات خود تنظیم کنیم: • Corto plazo: Instant EMA 13 Slow EMA 21 SMA MACD 1/al cierre • میان مدت: EMA فوری 34 آهسته EMA 144 SMA MACD 1/در نزدیکی استفاده کنید • بلند مدت: فوری EMA 21 SMA EMA 34 SMA MACD 1/در نزدیکی استفاده کنید چگونه امکان تجارت با MACD را داریم؟ برای انجام این شاخص 2 روش عملی وجود دارد: • وقتی خط MACD از بالای سیگنال عبور می کند ، موقعیت ها را باز می کنیم و هنگامی که اولین خط از دیگری عبور می کند ، موقعیت ها را می بندیم • هنگامی که دو خط از صفر درجه عبور می کنند ، عملیات را باز می کنیم و یکبار دو خط زیر عملیات خود را می بندیم سبک راحت دیگر بر اساس هیستوگرام است: در اولین روش ، عملیات را بر اساس جهت هیستوگرام انجام می دهیم: • خرید: هیستوگرام از هزینه منفی به هزینه مثبت برای تجارت در بازار تبدیل می شود • بازاریابی: هیستوگرام از هزینه مثبت به هزینه منفی می رسد تا در بازار به فروش برسد واگرایی های عملیاتی همه شاخص ها به ما این امکان را می دهند که با نشان دادن جهتی که هزینه برعکس آن است ، روند را پیش بینی کنیم. در کدام مورد از MACD ما امکان شناسایی آن را با تشخیص موارد زیر خواهیم داشت: واگرایی صعودی: 2 پایین در یک ردیف تشکیل می شود و دومی پایین تر است. هیستوگرام به 2 ارتفاع افزایش می یابد ، دومی بالاتر از قبلی است واگرایی نزولی: برعکس ، 2 صعود صعودی وجود دارد ، دومی بالاتر از قبلی است. هیستوگرام به 2 حداکثر نزولی می رسد ، دومی پایین تر از قبلی است ما در مورد این شاخص جالب دو سوال از لوئیس فرانسیسکو رویز پرسیده ایم. -به عنوان یک شاخص حرکت ، برای چه نوع معاملاتی کارآمدتر است؟ این شاخص می تواند برای انواع معاملات استفاده شود. این دانستن چگونگی شناخت و تفسیر آن در بازه زمانی است که از آن استفاده می کنیم. -3 روش برای کار با آن وجود دارد ، خطوط عبور (بین این دو و با هم بالا یا پایین درجه 0 و هیستوگرام). آیا می توان از آن برای بستن یا باز کردن تدریجی موقعیت ها استفاده کرد یا باید روی یک روش تمرکز کنیم؟ تلاقی بین MACD و سیگنال به ما اجازه می دهد تا عملیات کوتاه مدت تری را با عملیات بیشتر و به عنوان یک قاعده کلی ، در تقابل با روند یا محدوده انجام دهیم. عبور MACD با نوار خنثی آن یک عملیات ترند و با عملیات کمتر است. از نظر هدف ما ، ما یکی یا دیگری را اعمال خواهیم کرد.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 16,401 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا