واگرایی معمولی در روند صعودی

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارثانویه ای می‌باشند که بر مبنای محاسبه قیمت ; حجم معاملات ; جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات حقیقی و واقعی قیمت در محاسبه می نمایند .

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این قابلیت را برای تحلیلگر آماده می نماید که داده ها مازاد و اضافی بر فرآیند کلی سهم گردآوری نماید .

اندیکاتورها را از یک منظر به دو گونه پایین تقسیم می نمایند .

۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند; در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد; عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند; منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند ; برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند.

در طول صورت گرفتن این نوسان ; نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد; در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است; زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ; روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

استراتژی معاملاتی اسکالپ استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بورس استراتژی معاملاتی پایپو استراتژی معاملاتی پرایس اکشن استراتژی معاملاتی چیست استراتژی معاملاتی در بورس

۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ; در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد; در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد; تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند; باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند;

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است; خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند; در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی واگرایی معمولی در روند صعودی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد; مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود .

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) .

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ; اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همانگونه که در نمونه بالا مشاهده می‌کنیم ( نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی ( RD ) موجود است ; ارزش سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به‌این کار نشده است و به‌وجود آمدناین وضعیت خودش میتواند هشداری باشد مبنی برای این‌که کنترل ریسک صورت بگیرد زیرا قابلیت و امکان نزول بازار بوسیله اندیکاتور MACD تایید شده‌است .

برای خرید و فروش گران سفته باز ( منظور از سفته بازارن ; کسانی است که به اندیشه بدست آوردن سود در برهه زمانی کوتاه مدت می‌باشند ) این واگرایی منفی نشانه ای از این میباشد که فرایند بازار وارد یک فاز نزولی نو می شود و در سود چشم انداز معاملاتی را مناسب برانداز نمی‌کنند .

واگرایی معمولی مثبت : این جور واگرایی در پروسه نزولی بوجود می‌آید و بدین صورت است که ارزش موفق به تشکیل کف جدید ; پایین تر از کف گذشته خود می شود البته اندیکاتور نمی تواند کفنو بسازد ; نمودار تحت این مقاله را به خوبی نشان میدهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است ; همانگونه که مشخص و معلوم است بعداز مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم فرایند نزولی دارد ; شاهد رو به بالا شدن روند و رشد سهم هستیم .

۲٫ واگرایی مخفی :

این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد; این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت :

زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد ; در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

همان طور که مشخص است در شکل ; روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی :

این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ; قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند; که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

همان طور که در تصویر مشخص است ; قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ; وارد یک روند نزولی شده است ; (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی
واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است ; که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود; در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ; اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ; که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است ; زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ; به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ; نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید; زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در واگرایی معمولی در روند صعودی شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است; همان طور که مشاهده می کنیم ; نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ; واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد; و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ; ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی دلیلی مهمی برای تخمین پروسه سهم که از روش شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آن‌ها آماده شود بسیار دارای اهمیت است ; تشخیص این واگرایی ها به امداد اندیکاتورها و فرایند قیمتی سهم صورت میگیرد ; به همین بهانه اندیکاتور قسمتی از ابزارهای ظریف برای شناسایی واگرایی ها محسوب میگردند ; در پایان این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی زیرا بر خلافجهت مسیر حرکت سهم است ; قابلیت و امکان این که مسیر بی نقص نشود موجود است و در حالتی که مبنای خرید را صرفا بر شالوده واگرایی ها قرار بدهیم درصد باخت در معاملات ارتقا پیدا می نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت

حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate

حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع واگرایی به زبان ساده

واگرایی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ به زبان ساده به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود. در این مقاله شما را با معنا و مفهوم واگرایی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

Divergence به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود.

Divergence به سه دسته واگرایی زمان٬مخفی و معمولی تقسیم می شود.

که مهم ترین آنها یعنی واگرایی معمولی و مخفی را بطور کامل در اختیار عزیزان قرار می دهیم.

واگرایی نشان دهنده ی ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد.

Divergence یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود:

که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است.

این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم.

از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور مک‌دی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است.

از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی یا Regular Divergence نوعی از واگرایی است.

که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.

واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:

واگرایی معمولی مثبت (RD+) :

Divergence معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود.

در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.

این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است.

که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.

واگرایی معمولی منفی(RD-)

Divergence معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود.

در این حالت از Divergence نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است.

اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.

این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است.

که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

واگرایی مخفی(HD)

واگرایی مخفی یا Hidden Divergence نوعی از Divergence است.

که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند.

این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود .

و نشان از بازگشت قیمت ، ادامه روند و معاملات در کانال خود است.

همچنین این Divergence نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:

Divergence مخفی مثبت (HD+)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.

این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی واگرایی معمولی در روند صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی منفی(HD-)

این نوع از Divergence در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.

این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.

نکته بسیار مهم:

از واگرایی به تنهایی نمی توان برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کرد و این روش هم باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال بکار برده شود

مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است پس سعی کنید همواره در تحلیل هایتان از آن استفاده نمایید.

از طرفی بهتر است از اندیکاتور مانند MACD و یا RSI برای بدست آوردن واگرایی های استفاده نمایید.

در اندیکاتور RSI برای یافتن واگرایی ها در کف باید تراز زیر ۳۰ و در سقف تراز بالای ۷۰ را بررسی نمایید .

تراز های غیر از این دو از اعتبار کمتری برخوردارند.

ترکیب واگرایی ها با الگو های کلاسیک بسیار مفید است و احتمال خطا در معاملات را به میزان قابل توجهی کم میکند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی:

با استفاده از ابزاری که در تحلیل تکنیکال موجود است، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد.

زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولاً با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است.

هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است.

گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با Divergence همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده (fake) درنظر گرفت.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل Divergence هستند.

با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح موردنظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت.

این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد.

نموداری که در یک ساختار کانالیزه در حالت حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف و یا سقف کانال است.

در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل Divergence می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

به این نکته هم باید توجه کرد که اگر در یک ساختار کانالیزه، سطحی شکسته شد و با واگرایی همراه بود، می‌تواند کاملاً فریب‌دهنده (fake) باشد.

یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است.

اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی گشت.

از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد.

ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد.

ایجاد Divergence در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید یا فروش بود.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم Divergenceدر تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

آشنایی با انواع واگرایی و کاربردهای آن

آشنایی و تسلط به ابزارهای مختلف در بازار بورس، یکی از الزامات مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با استفاده از ابزارها، سودهای قابل توجهی را کسب می‌کنند. واگرایی یکی از تکنیک‌ها و ابزارهای پرطرفدار در بین تحلیل‌گران است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از تشخیص واگرایی در سهم‌های گوناگون، سیگنال بورسی دریافت می‌کنند. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که واگرایی چیست و چه انواعی دارد؟

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند سهم در بازار را تشخیص داد. واگرایی دارای انواع مختلفی است. واگرایی در اصل ماحصل تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور است. به عبارت دیگر، واگرایی اغلب در انتهای روند نزولی به وجود آمده و به معنی تمایل سهم برای تغییر جهت است. یکی از کاربرد‌های واگرایی در بازار بورس، شناسایی قیمت و سطوح حساس در روند معاملات سهم است. برای تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنید. اندیکاتورMACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. دقت داشته باشید که برای این امر، می‌توانید از سایر اندیکاتورها مانند RSI ، CCI و … استفاده کنید.

انواع واگرایی در بازار بورس

در این قسمت بررسی می‌کنیم که انواع واگرایی چیست و هر یک چه ویژگی‌هایی دارند:

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی حاصل تناقض رفتاری بین نمودار قیمت و اندیکاتور در یک سهم است. دراین وضعیت، روند حرکت اندیکاتور با نمودار قیمتی سهم در خلاف جهت یکدیگر است. بعد از وقوع واگرایی معمولی، قیمت تغییر جهت می‌دهد. این واگرایی با نماد RD مشخص واگرایی معمولی در روند صعودی می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها به وجود می‌آید. روند حرکت قیمت در این وضعیت نزولی است، در صورتی که اندیکاتور روند صعودی تشکیل می‌دهد که در نتیجه واگرایی معمولی مثبت به وجود می‌آید. واگرایی معمولی منفی هم در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی تشکیل می‌شود. در این وضعیت، روند حرکتی قیمت صعودی بوده ولی اندیکاتور رفتار نزولی به خود می‌گیرد که در نهایت واگرایی معمولی منفی به وجود می‌آید.

واگرایی مخفی

در پاسخ به سوال واگرایی چیست با انواع مختلفی برخورد می‌کنیم که یکی از آن‌ها واگرایی مخفی نام دارد. واگرایی مخفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد. نحوه عملکرد واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است چرا که در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی با دره‌ها، می‌توان واگرایی مخفی را در سهم تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD مشخص می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت همیشه در انتهای روند صعودی سهم ایجاد می‌شود. روند حرکت اندیکاتور در این شرایط نزولی است ولی روند حرکتی نمودار قیمت سهم صعودی خواهد بود که در نهایت منجر به تشکیل واگرایی مخفی مثبت خواهد شد. واگرایی مخفی منفی بر خلاف واگرایی مخفی مثبت در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند واگرایی معمولی در روند صعودی نزولی سهم دقت داشته باشید.

واگرایی زمانی

در واگرایی زمانی باز شاهد تضاد حرکتی نمودار قیمت سهم با اندیکاتور هستیم اما ویژگی بارز این نوع واگرایی چیست؟ در واگرایی زمانی نیازی به ارزیابی رفتار اندیکاتور نخواهیم داشت، نکته مهم در این واگرایی، بررسی اصلاح روند در سهم است. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی معمولی و هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص این نوع واگرایی در بازار بورس است. تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند در جدول زیر قایل بررسی است.

انواع واگرایی زمانی

ویژگی واگرایی

نکات مهم

نوع پیش بینی

واگرایی زمانی معمولی

تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد واگرایی معمولی در روند صعودی کندل‌های روند گام قبلی است

تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد

ادامه روند قبلی

واگرایی زمانی هوشمند

تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است

مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است

ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از بهترین تکنیک‌های معملاتی در بین معامله‌گران است. سرمایه‌گذاران با استفاده از غلم فیلتر نویسی، می‌توانند مشخصات سهم‌های مختلف را به صورت لحظه‌ای مشاهده و ارزیابی کنند. در نظر داشته باشید که فرایند تشخیص واگرایی هم از طریق فیلترنویسی امکان‌پذیر است. برای تشخیص واگرایی می‌توانید از فیلترهای تعریف شده، در سایت مدیریت فناوری واگرایی معمولی در روند صعودی بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده کنید. این فیلترها، سهم‌هایی که دارای پتانسیل ایجاد واگرایی دارند را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهند.

کلام آخر

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است. تقریبا تمام افراد بدون هیچ محدودیتی در این بازار فعالیت می‌کنند. یکی از مولفه‌ها مهم سرمایه‌گذاری واگرایی معمولی در روند صعودی مطمئن در این بازار، آشنایی و آگاهی از ابزارهای مختلف است. «واگرایی» یکی از روش‌های تشخیص موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است. واگرایی از انواع مختلفی تشکیل شده است و تحلیل‌گران بنا به اهداف و استراتژی‌های خود، از این روش‌ها برای کسب سود در بازار بورس استفاده می‌کنند. در این مقاله بررسی کردیم که واگرایی چیست و انواع مختلف آن چه ویژگی‌هایی دارند و چه نکاتی را به معامله‌گران گوشزد می‌کنند؟

واگرایی معمولی در روند صعودی

در جلسه پیش بحث در مورد برخی اندیکاتور ها و کاربردهای آن را به پایان رساندیم. در ادامه مباحث آموزشی به معرفی یکی از مباحث حیاتی در تحلیل تکنیکال به نام واگرایی ها خواهیم پرداخت. در حقیقت در کنار کاربردهایی که از برخی اندیکاتورها مانند RSI و MACD در مباحث قبلی ذکر کردیم؛ یک وجه مهم از کاربرد این اندیکاتورها به کارگیری آنها در مبحث واگرایی ها است.

واگرایی در یک تعریف کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت می دهد.اما واگرایی انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

تعریف

Relative Strength Index شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسانگر مبتنی بر مومنتوم است که برای اندازه گیری سرعت و شتاب و همچنین مقدار تغییر حرکت قیمت استفاده می شود. اساساً RSI ، حال و گذشته جریان نوسان قدرت و ضعف یک نمودار خاص را نمایش میدهد. قدرت و ضعف بر اساس قیمتهای Close (بسته/اتمام روز) در طول یک دوره معاملاتی معین ایجاد شده است که یک استاندارد قابل اعتماد از تغییرات قیمت و مومنتوم ایجاد می کند. با توجه به محبوبیت ابزارهای تسویه حساب های نقدی (شاخص های سهام) و ابزار های مالی اهرمی (Leverage)؛ ثابت شده است که RSI یک اندیکاتور مناسب برای سنجش مومنتوم قیمت ها است.

تاریخ

Welles Wilder خالق شاخص قدرت نسبی (RSI) است. وایلدر یک مکانیک سابق نیروی دریایی بود که بعداً به عنوان مهندس مکانیک به حرفه خود ادامه داد. پس از چند سال تجارت ، وایلدر تلاش های خود را برای مطالعه و تجزیه و تحلیل تکنیکالی نمودارها متمرکز کرد. در سال ۱۹۷۸ او مفاهیم جدید را در سیستم های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد. این اثر اولین “نوسانگر حرکت” جدید او ، شاخص قدرت نسبی ، بود که با عنوان RSI شناخته شد.

با گذشت سالها ، RSI همچنان محبوب بوده است و اکنون به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای ضروری مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال در سراسر جهان دیده می شود. برخی از متخصصان RSI در تلاشند تا کارهای وایلدر را ارتقاء دهند. یک مثال جالب توجه James Cardwell است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

محاسبه

معمولا دوره ۱۴ برای RSI تعیین میگردد.

مبانی

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، RSI نوسانگر مبتنی بر مومنتوم است. این بدان معنی است که به عنوان نوسان ساز (Oscillator) ، این شاخص در یک باند یا مجموعه ای از اعداد یا پارامترها کار می کند و محدود به محدوده خاصی است. به طور خاص ، RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود است. هرچه RSI به ۰ نزدیکتر باشد ، درواقع مومنتوم ضعیف تر شده و حرکت قیمت ها کم بوده است. برعکس این هم درست است. RSI نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده دوره ای از مومنتوم قوی تر است.

آنچه باید جستجو کنید

اشباع خرید/اشباع فروش

وایلدر معتقد بود که وقتی قیمتها خیلی سریع افزایش می یابند مومنتوم آن به اندازه کافی بالا رفته است که شرایط اشباع خرید محسوب شود و احتمالاً فرصتی برای فروش به وجود آمده است. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت ها به سرعت کاهش یابند و مومنتوم کم شود، شرایط اشباع فروش به عنوان فرصت خرید احتمالی در نظر گرفته می شود.

محدوده ای در RSI وجود دارد که وایلدر قابل توجه می داند. به گفته وایلدر ، هر عدد بالای ۷۰ باید اشباع خرید و هر عدد زیر ۳۰ باید اشباع فروش در نظر گرفته شود.

RSI بین ۳۰ و ۷۰ بی طرف و RSI حدود ۵۰ به معنی “بدون روند” است.

– برخی از معامله گران بر این باورند که دامنه های اشباع خرید/اشباع فروش وایلدر بیش از حد وسیع در نظر گرفته شده و تصمیم می گیرند این دامنه ها را تغییر دهند. به عنوان مثال ، ممکن است کسی مقادیر بالاتر از ۸۰ را به عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ را اشباع فروش در نظر بگیرد. این کاملاً به اختیار معامله گر است.

واگرایی معمولی

واگرایی RSI زمانی رخ می دهد که بین آنچه که حرکت قیمت و RSI نشان می دهد تفاوت وجود دارد. این اختلافات را می توان به عنوان یک تغییر روند قریب الوقوع تعبیر کرد. در کل دو نوع واگرایی وجود دارد ، Bullish صعودی و Bearish نزولی.

Bullish RSI Divergence (صعودی) – هنگامی که قیمت پایین تر ولی RSI بالاتر می رود.

Bearish RSI Divergence (نزولی) – وقتی قیمت بالاتر ، اما RSI پایین تر می رود.

Bearish Divergence فرصتی برای فروش و Bullish Divergence فرصت خرید را ایجاد می کند.

نوسانات شکسته شده

نوسانات شکسته شده یکی دیگر از مواردی است که وایلدر معتقد است احتمال تغییر روند را افزایش میدهد. نکته ای که باید در مورد نوسانات شکسته شده بخاطر داشته باشید این است که آنها کاملاً مستقل از قیمت هستند و فقط در RSI رخ میدهند، شامل چهار مرحله هستند و به صورت Bullish (فرصت خرید) یا Bearish (فرصت فروش) در نظر گرفته می شوند.

نوسانات شکسته شده Bullish صعودی

1. RSI پایین تر از ۳۰ برود (اشباع فروش).
2. RSI به بالای ۳۰ بازگشت کند.
3. RSI برگردد پایین اما بالای ۳۰ باقی بماند. (بالاتر از اشباع فروش)
4. RSI از بالاترین سطح قبلی خود (High قبلی) بالاتر رود.

نوسانات شکسته شده Bearish نزولی

1. RSI بالاتر از ۷۰ برود (اشباع خرید).
2. RSI به زیر ۷۰ بازگشت کند.
3. RSI برگردد بالا اما زیر ۷۰ باقی بماند. (پایین تر از اشباع خرید)
4. RSI از پایین ترین سطح قبلی (Low قبلی) پایینتر برود.

تأیید روند های CARDWELL

البته هیچ یک از اندیکاتور ها حکم یک گلوله جادویی را ندارند و تقریباً هیچ چیز کاملا مانند آنچه به نظر میرسد نیست. آندرو کاردول ، که قبلاً به آن اشاره شد ، یکی از آن دانش آموزانی بود که تفاسیر RSI وایلدر را گرفت و به آنها چیزی اضافه کرد. کار Cardwell با RSI منجر شد که RSI به ابزاری عالی نه تنها برای پیش بینی تغییر روند بلکه برای تأیید روند هم تبدیل شود ، که در ادامه به عنوان واگرایی مخفی توضیح داده میشود.

روند صعودی/روند نزولی

کاردول هنگام مطالعه ایده های واگرایی معمولی وایلدر مشاهداتی داشت: کاردول معتقد بود که

• واگرایی معمولی صعودی فقط در یک روند نزولی رخ می دهد.
• واگرایی معمولی نزولی فقط در یک روند صعودی رخ می دهد.
• هر دو واگرایی معمولی صعودی و نزولی میتوانند فقط باعث اصلاح مختصر قیمت می شوند و نه حتما یک تغییر روند کامل.

این بدان معنی است که در اصل واگرایی باید به عنوان راهی برای تأیید روندها استفاده شود و نه لزوماً پیش بینی تغییر روندها.

معکوس های RSI (واگرایی مخفی Hidden Divergence)

Cardwell همچنین کشف کرد که برای تایید روند از معکوس RSI مثبت و منفی (واگرایی مخفی مثبت و منفی) میتوان استفاده کرد. واگرایی های مخفی مثبت و منفی در واقع برعکس واگرایی معمولی هستند.

• واگرای مخفی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در روند صعودی ، قیمت یک Higher Low (یک کف جدید بالاتر از کف قبلی) بزند و RSI پایین تر رود. سپس قیمت افزایش می یابد. واگرایی مخفی مثبت فقط در روند صعودی رخ می دهد.
• واگرایی مخفی منفی وقتی اتفاق می افتد که در روند نزولی ، قیمت یک Lower High (یک سقف جدید پایین تر از سقف قبلی) بزند و RSI بالاتر می رود. سپس قیمت کاهش می یابد. واگرایی مخفی منفی فقط در روند نزولی رخ می دهد.

واگرایی های مخفی مثبت و منفی را می توان به عنوان ابزاری دیگر برای تأیید روند استفاده کرد.

در زیر تصویری برای درک بهتر از نحوه کار هر دو واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden divergence) قرار دادیم.

خلاصه

برای بیش از چهار دهه ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزار بسیار با ارزشی برای هر تحلیلگر تکنیکال بوده است. کار وایلدر با مومنتوم، زمینه را برای نمودارسازان و تحلیلگران آینده فراهم کرد تا در تحلیلها عمیق تر فرو بروند و بیشتر به بررسی اندیکاتور RSI و ارتباط آن با حرکات اساسی قیمت بپردازند. به این ترتیب ، RSI به عنوان یکی از بهترین ابزارها یا شاخص ها در زرادخانه معامله گران بازار برای توسعه بیشتر استراتژی های ترید قرار میگیرد. با این حال تازه کارها فقط به RSI نگاهی می اندازند و فرض می کنند که بازار براساس جهت آن در کدام جهت حرکت می کند. وایلدر معتقد بود که واگرایی صعودی نشانه آن است که به زودی بازار رو به رشد خواهد شد، در حالی که کاردول معتقد بود چنین واگرایی فقط یک اصلاح جزئی قیمت در ادامه مسیر یک روند نزولی میتواند باشد. مانند هر اندیکاتور، معامله گر قبل از تكیه بر روی آن برای هر تصمیم معاملاتی به عنوان یك منبع اطلاعاتی، باید زمان لازم را برای تحقیق و آزمایش با این شاخص بگذارد. RSI با استفاده از چشم انداز مناسب ، ثابت کرده است که یک اندیکاتور اصلی و معیار قابل اعتماد قیمت ، شتاب و عمق بازار است.