آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI


آشنایی با CCI

آشنایی با اندیکاتور CCI Commodity Channel Index شاخص خط مشی کالا (Commodity Channel Index ) مقدمه شاخص خط مشی کالا ( CCI ) که توسط دونالد لمبرت ابداع شد برای تشخیص گردش های سیکلی در بازار های کالا طرح شده بود. در این اندیکاتور پیش فرض ان […]

آموزش اندیکاتور سی سی آی

آشنایی با اندیکاتور CCI

Commodity Channel Index

شاخص خط مشی کالا (Commodity Channel Index )

مقدمه شاخص خط مشی کالا ( CCI ) که توسط دونالد لمبرت ابداع شد برای تشخیص گردش های سیکلی در بازار های کالا طرح شده بود. در این اندیکاتور پیش فرض ان است که بازار های کالا ( یا سهام یا اوراق بهادار ) در سیکل ها در حرکتند که ماکزیمم ها و مینیمم ها در فواصل متناوب ظاهر می شوند. لمبرت استفاده از 1/3 یک سیکل کامل ( مینیمم تا مینیمم ی ماکزیمم تا ماکزیمم ) به عنوان قالب زمان برای CCI را توصیه می کند. (تعیین طول سیکل از CCI مستقل است.) اگر سیکل 60 روز ادامه یابد ، انگاه CCI 20 روزه توصیه می شود. برای هدف این مثال CCI 20 روزه به کار می رود. لمبرت ضریب ثابت را 0/015 تنظیم کرد تا مطمئن گردد که تقریبا 70 تا 80 درصد از مقادیر CCI بین -100 تا +100 خواهد افتاد. CCI بالا و پایین سفر نوسان می کند. درصد مقادیر CCI که بین -100 و +100 قرار می گریند بستگی به تعداد دوره های به کار رفته دارند. راهنمایی های تجاری لمبرت درباره CCI بر حرکات بیشتر از +100 و کمتر از -100 توجه می کند تا علامت های خرید و فروش تولید نماید. چون تقریبا 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین +100 و -100 هستند ، علامت خرید و فروش 20 تا 30 درصد زمان موثر خواهند بود. زمانیکه CCI بالاتر از +100 برود ، اینگونه تصور می شود که سهم وارد روند قوی رو به بالا شده است و علامت خرید به دست می اید. پوزیشن زمانی باید بسته شود که CCI به پایین تر از +100 برگرد. زمانیکه CCI پایین تر از -100 برود ، اینگونه تصور می شود که سهم وارد روند قوی رو به پایین شده است و علامت فروش بدست می اید. پوزیشن زمانی باید بسته شود که CCI به بالا -100 بر گردد.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI

تحلیلگران حرفه‌ای در بازار‌های مالی همچون بازار فارکس همواره سعی می‌کنند تا با استفاده از ابزار‌های بهتر، کیفیت تحلیل و نتیجه‌گیری خود را بالاتر ببرند. یکی از ابزار‌های پرکاربرد در تحلیل‌های معاملاتی، اندیکاتور‌ها یا نوسان‌گیر‌ها هستند. نوسان‌گیرها به ما کمک می‌کنند تا با دقت بالایی زمان خرید و فروش دارایی و سهام خود را تشخیص دهیم. از جمله اندیکاتور‌های مهمی که کاربرد گسترده‌ای پیدا آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI کرده، اندیکاتور CCI است. در این مقاله قصد داریم به بررسی صفر تا صد اندیکاتور سی‌سی‌آی و نحوه‌ی کار با آن بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور CCI

کلمه‌ی CCI، کوتاه شده‌ی عبارت Commodity Channel Indicator یا نشانگر کانال کالا است. اندیکاتور CCI برای نخستین بار توسط یک تاجر حرفه‌ای ب نام لمبرت مطرح شد. لمبرت از نوسانگیرها به عنوان یک ابزار سودمند در تحلیل‌های معاملاتی خود استفاده می‌کرد. برای مثال، او از اندیکاتور CCI در تحلیل های مبادلات تجاری خود بهره می‌گرفت. اندیکاتور سی‌سی‌آی، یک اسیلاتور (Oscillator) پر کاربرد در تحلیل‌های تکنیکال به شمار می‌رود. در اسلایتور‌ها، اندیکاتور در بین دو سطح بالایی و پایینی نوسان می کند. در واقع اندیکاتوری که حاصل روند نوسان قیمت است، همواره میان دو محدوده به حرکت ادامه می‌دهد.

عملکرد

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI، قدرت فعلی روند قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این اندیکاتور، مومنتوم قیمت توسط شاخص CCI را محاسبه کرده و شتاب روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. معامله‌گرانی که بر پایه‌ی مومنتوم روند قیمت ترید می‌کنند، به میزان سرعت تغییر قیمت توجه می‌کنند. یک نکته‌ی بسیار مهم در استفاده از این نوع اندیکاتور ها وجود دارد. ترید کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، در زمان‌های خرید و فروش، رفتاری متفاوت از سایر تریدرها دارند.

برای مثال زمانی که سطح قیمت بالاست، سایر تریدکنندگان اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند در صورتی که تریدرهای با اندیکاتور CCI تمایل دارند که در قیمت‌های پایین دارایی خود را بفروشند و زمانی که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید کنند. این موضوع در قیمت های بالا نیز صادق است. برای مثال تریدرهای با استفاده از اندیکاتور سی‌سی‌آی، در قیمت های بالا سهام می خرند و در قیمت های خیلی بالاتر اقدام به فروش می‌کنند.

هدف استفاده از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI معامله‌کنندگان را از زمان‌های حساس خرید و فروش با خبر می کند. این اندیکاتور هنگامی که یک دارایی با قیمت بیش از حد معمول مورد معامله قرار می‌گیرد، تریدر را با خبر می‌کند. این اقدام باعث می‌شود تا معامله کننده بتواند در لحظه‌ای ایده‌آل، نسبت به انجام معامله اقدام نماید. به شرایطی که در آن یک دارایی با قیمتی بیشتر از ارزش حقیقی آن ترید می‌شود، بیش‌خرید می‌گویند. علاوه بر اینها، اندیکاتور CCI زمانی که یک دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارززش واقعی‌اش مورد معامله قرار می‌گیرد را نیز تشخیص می‌دهد. این کار به تریدر ها کمک می‌کند تا از زمان بیش فروش نیز با خبر شوند.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم این است که ارزش واقعی یک سهم به برداشت تریدر از آن سهم نیز بستگی دارد. ممکن است یک قیمت برای شخصی بیشتر از ارزش واقعی سهم و برای فردی دیگر برابر با ارزش واقعی همان سهم باشد. تصمیم نهایی با تریدر است که چه نوع برداشتی از روند سهم داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل در بیش خرید و بیش فروش یک سهم، موج‌های خبری هستند. این خبرها نقش مهمی در تریدها ایفا می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور CCI

اندیکاتور سی سی آی

از اندیکاتور CCI می‌توان در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس استفاده کرد. این به عنوان یک مزیت فوق‌العاده برای این اندیکاتور به شمار می‌رود. علاوه بر اینها از اندیکاتور CCI می‌توان برای ETF‌ها و شاخص‌های مختلف استفاده کرد. اندیکاتور CCI در اوایل به منظور تحلیل روند‌ها در بلند مدت استفاده می‌شد. با گذشت زمان، استفاده از این اندیکاتور در بازه‌های مختلف زمانی و برای بازارهای متعدد صورت گرفت. این ویژگی سیگنال‌های آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI گسترده و متنوعی را در پیش روی تریدر‌ها قرار می‌دهد.

اندیکاتور CCI، در ابتدا میانگین قیمت را برای یک بازه‌ی زمانی مشخص، محاسبه می‌کند. سپس قیمت کنونی دارایی را با میانگین محاسبه شده مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI حول محور صفر بالا و پایین می‌رود. به عبارت دیگر برای مقادیر بیشتر از صفر با علامت مثبت و برای مقادیر کمتر از صفر با علامت منفی نشان داده می‌شود. بخش قابل توجه از مقادیری که اندیکاتور CCI نشان می‌دهد بالاتر از ۱۰۰ و یا پایین‌تر از ۱۰۰ را نشان می‌دهند. این مقادیر در واقع بیانگر مومنتوم خیلی کم یا خیلی زیاد قیمت در آن بازه‌ی زمانی هستند.

نحوه کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI به صورت ماهیانه عمل می‌کند. با کمک این اندیکاتور می‌توان قیمت کنونی سهام را با متوسط قیمت آن در بازه‌ی زمانی دلخواه مقایسه کرد. از طرفی این مقایسه با کمک روند‌های متغیر در محدوده مثبت صد و منفی صد صورت می‌گیرد. در برخی موارد مقادیر از مثبت صد و یا منفی صد فراتر می‌روند که در این مواقع می‌توان شدت روند قیمت را نتیجه گرفت. بیش از سه چهارم مقادیر اندیکاتور در بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- نوسان می‌کنند؛ مابقی بیرون از این محدوده ثبت می‌شوند.

دوره‌های اندیکاتور CCI به صورت سی تایی تعریف می شوند. البته دوره‌های بیست و حتی چهل تایی نیز در تحلیل های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر همین اساس برای دوره های سی تایی، متوسط قیمت سی ماه اخیر محاسبه می‌شود. اگر بازه های زمانی را بلند‌تر انتخاب کنیم در این صورت سیگنال های کمتری دریافت خواهیم کرد و از طرفی احتمال خارج شدن اندیکاتور از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰-کمتر است. به همین ترتیب اگر بازه های زمانی کوچکتر را انتخاب کنیم، میله های بیشتری را برای بررسی خواهیم داشت. تعداد میله های بیشتر علاوه بر اینکه احتمال خروج از بازه ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- را بیشتر می‌کند، سیگنال‌های بیشتری نیز به آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI ما می‌دهد.

تریدرها در معاملات کوتاه مدت تمایل دارند دوره‌های کوتاه‌تر را برای محاسبات خود در تحلیل تکنیکال انتخاب کنند. این کار سیگنال بیشتری را به آنها ارائه می‌دهد. نکته‌ی جالب در کار با اندیکاتور CCI این است که معامله‌گران حرفه‌ای گاهی اوقات از بازه‌های زمانی خیلی کوتاه همچون ساعتی و حتی دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

محاسبات اندیکاتور سی‌سی‌آی

هرچند بسیاری از پلتفرم‌هایی که برای ترید کردن طراحی شده‌اند، می‌توانند به محاسبه‌ی CCI بپردازند، اما یک تریدر حرفه‌ای نیاز دارد تا آگاهی کاملی از نحوه‌ی عملکرد و نیز رفتار CCI داشته باشد. این موضوع به تریدر کمک می‌کند تا واکنش و تعامل درستی با این اندیکاتور داشته باشد و بیشترین بهره را ببرد. برای کار با اندیکاتور CCI در ابتدا تعداد دوره هایی که مد نظرتان است را مشخص کنید. این دوره‌ها شامل مواردی هستند که شما می‌خواهید آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهید. به طور معمول دوره‌های CCI بیست تایی می‌شوند؛ همانطور که می دانید هر چقدر دوره‌ها کمتر شوند، نوسانات شدید‌تری را شاهد خواهیم بود.

CCI Andicator

برای محاسبه‌ی CCI باید بتوانیم در ابتدا میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را محاسبه کنیم. همچنین در محاسبه‌ی این کمیت ها نیز باید بیشترین قیمت، کمترین قیمت و نیز قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را داشته باشیم. در محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق در ابتدا باید برای هر دوره، مجموع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را محاسبه کرده و سپس بر عدد ۳ تقسیم کنیم. پس از آن مقادیر بدست آمده برای تمام دوره‌ها را با هم جمع کرده و بر تعداد دوره ها تقسیم کنیم. فرمول‌های محاسبه‌ی CCI، میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را در زیر مشاهده می‌کنید.

در فرمول بالا Tn برابر است با:

در فرمول بالا، n نماینده‌ی تعداد دوره ها است همچنین L کمترین قیمت، H بیشترین قیمت و C قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را نشان می‌دهند. علاوه بر اینها MA یا میانگین متحرک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق

عدد ۰.۰۱۵ در فرمول CCI با عنوان ضریب لمبرت شناخته می‌شود. لمبرت به عنوان بنیان گذار استفاده از اندیکاتور cci، از این ضریب به منظور قرار گرفتن مقادیر اندیکاتور بین بازه‌ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- استفاده می‌کرد. با کمک این ضریب بیش از سه چهارم مقادیر بین این دو سطح قرار می‌گیرند اما مابقی خارج از این بازه تعریف می‌شوند. به طور کلی درصد قابل توجهی از مقادیر در محدوده‌ی تعریف شده جای می‌گیرند.

با نگاه به اندیکاتور CCI چه نکاتی می‌فهمیم؟

به طور کلی ما زمانی از اندیکاتور سی‌سی‌آی استفاده می‌کنیم که بخواهیم روند‌های قیمتی که در حال ایجاد شدن هستند را بررسی کنیم. از طرفی از اندیکاتور CCI برای آگاه شدن از مقادیر بیش خرید و بیش فروش نیز استفاده می‌شود. بعضی مواقع در روند‌ها ممکن است اندیکاتور به صورت واگرا عمل کند. در این صورت CCI به خوبی می‌تواند این نقاط حساس را شناسایی کرده و به تحلیل ما کمک کند.

روندها در اندیکاتور CCI

زمانی که اندیکاتور CCI از زیر صد شروع به حرکت می‌کند و روند صعودی به خود می‌گیرد، می توان نتیجه گرفت که سهم در آغاز یک روند افزایشی قرار گرفته است. البته این موضوع ممکن است با یک کاهش نسبی قیمت و دوباره با روند افزایشی همراه شود. به همین ترتیب چنانچه روند به سمت زیر صد حرکت کند، احتمال می‌رود شاهد روند کاهش برای قیمت باشیم. زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه‌ی مثبت وارد ناحیه‌ی منفی می‌شود و این روند را ادامه می‌دهد، در واقع یک روند نزولی برای قیمت سهم آغاز شده است.

از طرفی مقادیر سطوح بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند. این به معنای بدون مرز بودن اندیکاتور CCI است. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای برای تشخیص زمان بازگشت قیمت باید روند قیمتی گذشته را بررسی نماید. در هنگام کار با اندیکاتور CCI متوجه خواهید شد که روند بازگشت قیمت برای یک سهم ممکن است در محدوده ی سطوح ۲۵۰+ و ۲۰۰- نمایان شود ولی برای یک دارایی دیگر در محدوده‌ی سطوح ۳۰۰+ و ۲۵۰- نمایان گردد. حال اگر چارت را Zoom Out کنید و نگاهی به دورنمای چارت داشته باشید، با تعداد خیلی بیشتری از نقاط بازگشت رو به رو خواهید شد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهایی است که در مواقع کار با آن احتمال دارد با واگرایی رو به رو شوید. به همین دلیل باید آشنایی کاملی از واگرایی داشته باشید تا در مواقع حساس بتوانید به درستی عمل کنید. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت و اندیکاتور یکدیگر را قطع کرده و به دو سمت مختلف بروند. حال اگر قیمت رو به بالا و اندیکاتور CCI در حال کاهش باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند قیمت دارای مومنتوم کم قدرتی است. با این شرایط اگر این روند کم قدرت ادامه دار شود، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که روند واگرایی همیشه به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. بنابراین بهتر است معامله کنندگان یک بازه برای ضرر خود معین کنند. برای مثال یک معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را روی ۱۵٪ معین کند. در این صورت هنگامی که قیمت دارایی به مرز ۱۵٪ زیر قیمت خرید رسید، تریدر می‌تواند اقدام به فروش دارایی خود کند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با استوکاستیک

اندیکاتور CCI شباهت‌ها و تفاوت‌های خاصی با اندیکاتور استوکاستیک دارد. به همین دلیل آگاهی از این مشخصه‌ها می تواند در مواقع ترید به ما کند تا انتخاب درستی بین آن ها داشته باشیم. اندیکاتور استوکاستیک به طور مشخص، قیمت بسته شدن دارایی را با قیمت‌های بسته شده در یک بازه‌ی زمانی انتخاب شده قیاس می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور CCI هر دو می‌توانند سطوح بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند.

کاربردهای سی سی آی

اسیلاتور استوکاستیک برای تشخیص سطح بیش خرید در یک بازه‌ی صفر تا صد تعریف شده است. زمانی که روند اندیکاتور به سمت مقادیر بالای هشتاد حرکت کند، سطح بیش خرید و زمانی که به سمت زیر بیست حرکت کند، سطح بیش فروش شناخته می‌شود. با این وجود نباید فراموش کرد که این نکته به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. روندهایی که از قدرت بیشتری برخوردارند، زمان بیش خرید و یا بیش فروش بیشتری دارند. یک تریدر حرفه‌ای باید با نگاه مستمر به اسیلاتور استوکاستیک از نوسانات روند در آینده‌ی پیش روی با خبر شود.

مشخصه‌ی واضح اندیکاتور CCI این است که هیچگونه مرز و یا بازه ای ندارد؛ این در حالی است که اندیکاتور استوکاستیک در بازه‌ی ۰ تا ۱۰۰ تعریف می‌شود. از آنجا که هر کدام از این اندیکاتورها دارای معادلات و مبانی محاسباتی مخصوص به خود هستند، بنابراین هر یک از آن‌ها سیگنال‌های مخصوص به خود را نیز صادر می‌کنند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با RSI

اندیکاتور سی‌سی‌آی دارای شباهت‌های ویژه ای با اندیکاتور RSi است. RSI به عنوان یک اسیلاتور معروف که کاربرد گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال دارد، روی مومنتوم شدید قیمت تمرکز کرده و آن را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور CCI نیز همچون RSI روندهای قوی و حرکات قدرتمند قیمت را با دقت تشخیص می‌دهد؛ البته این دو نوسانگیر با یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند که کاربرد هرک دام از آن‌ها را متفاوت می‌کند.

برای مثال اندیکاتور CCI، میزان انحراف میاتگین متحرک قیمت را محاسبه کرده و قطع شدن خط قیمت با اندیکاتور را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور RSI، برای یک بازه‌ی زمانی مشخص به محاسبه‌ی میانگین قیمت بسته شدن در بیشترین قیمت و میانگین قیمت بسته شدن در کمترین قیمت پرداخته و سپس آنها را مقایسه می‌کند. این بازه‌ی زمانی برای اندیکاتور RSI معمولا ۱۴ روز است.

استراتژی ها

اندیکاتور CCI دارای استراتژی‌هایی است که تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از آن‌ها به معامله می‌پردازند. البته بهتر است پیش از استفاده از این استراتژی ها، تریدر برای خود یک سطح ضرر معین کند تا اگر میزان ضرر از حد ضرر عبور کرد، بلافاصله اقدام به فروش کند. یکی از اولین استراتژی‌هایی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، تمرکز روی مقادیر بالای ۱۰۰ است. در واقع زمانی که اندیکاتور به مقادیر بالای ۱۰۰ رسید، می‌توان به عنوان سیگنال خرید برداشت کرد.

اندیکاتور CCI

معایب کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI همچون سایر اندیکاتورها علاوه بر مزیت‌هایی که برای استفاده کردن دارد، دارای ایراداتی نیز هست. برای مثال :

  • اندیکاتور CCI سطوح بیش‌خرید و بیش فروش را تخیص می‌دهد و همین موضوع وابستگی زیادی به نظر شخصی و سلیقه‌ی معامله کننده دارد؛ بنابراین خیلی دقیق نیست.
  • اندیکاتور CCI سیگنال ها را با کمی تاخیر اطلاع می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که سیگنال ضعیفی را به ما ارائه دهد. برای مثال سیگنال خرید را با کمی تاخیر اطلاع دهد و همین موضوع باعث شود که تریدر نتواند از یک فرصت استثنائی خرید استفاده کند.

اندیکاتور‌ها یا نوسانگیرها یکی از ابزارهای بسیار ضروری در معاملات فارکس به شمار می‌روند. تریدر‌های حرفه‌ای معمولا در ابتدا با انواع اندیکاتور‌ها آشنا می شوند. پس از آن متناسب با نیاز خود برای معامله یک کدام از آن‌ها را انتخاب می‌کنند. البته گاهی نیاز است تا از دو یا چند اندیکاتور برای تشخیص بهتر سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به معرفی اندیکاتور CCI بپردازیم. شما در این مقاله با مفهوم، ویژگی‌ها و نیز نحوه ی کار با این اندیکاتور آشنا شدید. اندیکاتور سی‌سی‌آی از حدود ۴۰ سال پیش توسط لمبرت مورد استفاده قرار گرفته است. آشنایی کامل با این اندیکاتور می‌تواند کمک بسیار زیادی به شما در انجام یک معامله‌ی موفق و نیز ترید حرفه‌ای کند.

صفر تا صد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

در این مقاله با اندیکاتور CCI – Commodity Channel Index آشنا می شویم و بعضی نکات لازم در مورد این مفهوم را برای شما بازگو می‌نماییم و همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش می‌دهیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر استفاده نمود. اندیکاتور CCI برای بازار های دو طرفه (مثل معاملات آتی کالا) و بورس سهم طراحی گردیده است که میتوان از آن در بورس اوراق بهادار ایران نیز استفاده کرد. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه معین شده است که توسط کاربر مشخص شده است. با ما همراه باشید.

قبل از مطالعه این مقاله پیشنهاد میکنیم نگاهی به مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور CCI و نحوه محاسبه آن

اندیکاتور را می توان از راه بسیار ساده ای با کمک مواردی که در ادامه خواهیم گفت محاسبه کرد. مواردی چون: قیمت های پایین (LOW) ، بالا (HIGH) و آخرین معامله (CLOSE) و همچنین از میانگین متحرک احتسابی و انحراف میانگین استفاده می گردد. در ابتدای محاسبه باید میانگین 20 روز قبل را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کم کنید و در مرحله بعدی باید قدر مطلق هر یک از مقادیر را محاسبه نمایید و در ادامه محاسبات مقادیر قدر مطلق را که برای دوره 20 روزه که 20 مورد است با یکدیگر جمع بزنید و حاصل بدست آمده را بر 20 تقسیم نمایید.

البته برای استفاده از این اندیکاتور نیازی نیست نحوه محاسبه آن را بدانید.

کاربردهای اندیکاتور CCI

به طور کلی کاربردهای اندیکاتور CCI – CCI Indicator را می توان در 4 دسته تقسیم بندی کرد که عبارت اند از:

  • تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
  • تشخیص سیگنال های خرید و فروش
  • تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
  • تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

استراتژی ساده با اندیکاتور CCI

یک استراتژی ساده با اندیکاتور CCI این است که هر زمان خط اندیکاتور خط 100+ را به بالا قطع کرد وارد معامله خرید شوید و وقتی 100- را به پایین قطع کرد وارد معامله فروش شوید. البته این تنها یک استراتژی ساده است که برای اعتبار بیشتر سیگنال های خرید و فروش باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.

اندیکاتور CCI 2

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تله‌ های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

قوانین سختی در اندیکاتور CCI وجود دارد که با استفاده از استراتژی های لازم می توان این قوانین را ملایم تر نمود. به عنوان مثال زمانی که از چندین تایم فریم استفاده می نماییم در تایم فریم کوتاه، زمانی اقدام به خرید نمایید که CCI به بیشتر از 100+ می رسد. با این استراتژی می توانید تعداد سیگنال های موجود را کاهش دهید اما با این تفاوت که اطمینان دارید تغییراتی که به آن اضافه کرده آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI اید خیلی خیلی قوی تر است. از بازه های زمانی کوتاهتر می توانید قوانین ورود و خروج معاملات را تنظیم نمایید.

اگر تغییرات نمودار به نحوی باشد که تغییرات در بلند مدت مثبت باشد در نمودار کوتاه مدت می توانید قبل از اقدام به خرید اجازه آن را بدهید که CCI به پایین تر از 100- برسد و بعد از آن دوباره به بالای صفر برگردد. با این کار باعث می گردد که شما خرید خود را به قیمت بالایی انجام دهید ولی از آن اطمینان دارید که در پایان پیدایش پولبک در کوتاه مدت، در باند مدت در ابتدای جهش قرار دارید. در این استراتژی حد ضرر به طور دقیق مشخص نشده است اما به جبران حد ضرر می توانید در زمانی که خرید می کنید حد ضرر را پایین تر از سقف اخیر مشخص کنید و در زمان فروش حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی یکی از مهمترین مفاهیمی است که در اندیکاتور سی سی آی مطرح است. اینطور میتوان بازگو کرد که قدرت بسیار عظیمی در این اندیکاتور وجود دارد. واگرایی‌ها می توانند نشان دهنده پتانسیل بالقوه اشباع خرید و فروش موقتی باشند و به این صورت می توان گفت که نقاط بازگشت روند را میتوانند تعیین کند که این امر مسئله مهم و اساسی در معاملات را ایفا می کنند.

وقتی که واگرایی نیز در نمودار حضور پیدا می کند باعث می شود که روند نشان دهنده تضعیف روند موجود به طوری مناسب کاهش پیدا کند. به کمک واگرایی می توان خط روند را ترسیم کرد و از آن استفاده نمود. از واگرایی اندیکاتور CCI نمی‌توان به تنهایی برای ورود و خروج معامله سهام استفاده نمود. اما می توان با استفاده از تمام ابزارها تحلیل تکنیکال برای اعتبار سنجی واگرایی ها استفاده نمود تا نتیجه برد افزایش یافته و از ریسک باخت با اطمینان جلوگیری کنیم.

جمع بندی

در این مقاله با اندیکاتور CCI آشنا شدیم و بعضی نکات لازم در مورد این مفهوم را برای شما گفتیم. همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش دادیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای دیگر استفاده نمود. اندیکاتور سی سی آی برای بازار دوطرفه مثل بازار آتی کالا و بورس طراحی گردیده آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI است که از انواع استراتژی های مبتنی بر آن میتوان برای معامله در بورس اوراق بهادار نیز استفاده شود. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه مشخص است.

در نهایت توجه کنید اندیکاتور CCI یک اندیکاتور بر اساس تغییرات قیمت است که معمولا در یک کانال بین 100+ و 100- حرکت میکند. یکی از بهترین استفاده های ممکن از آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI این اندیکاتور تشخیص واگرایی هاست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI

اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI

شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور'>اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند.

بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد.

اندیکاتور cci

فرمول اندیکاتور CCI

به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید:

در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند.

میانگین متحرک نیز نشان دهنده MA (Moving average) است.

معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.

و در آخر مقدارهای زیاد، نزدیک و کم را هم با High،Low،Close نشان می دهند.

پریودها یا دوره نیز معرف کلمه Pاست.

اندیکاتور سی سی آی اندیکاتور سی سی آی چیست

به خاطر اینکه مطمئن شوید این اندیکاتور حدودا بین 70 تا 80 درصد و بین اعداد 100- و 100+ باشد، عدد 15/0 در آن ثابت می ماند. مدت زمان دوره نیز باعث وجود این درصد خواهد شد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اندیکاتورهایی با مدت زمانی کم تر مثلا 10 دوره، مقدار کمی از درصد را میان 100- تا 100+ در نظر می گیرند. اما اگر عکس این روند را در نظر بگیرید، باید تعداد زیاد 100- و 100+ بوسیله روندی بسیار طولانی و به مدت 40 روز در نظر گرفته شود.

نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟

درتحلیل تکنیکال، نحوه کار کردن ابزار CCI شامل موارد زیر است:

باید در ابتدا برای اندیکاتور، میزان تجزیه، تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود را مشخص کنید.

به طور میانگین برای معاملات بورس به 20 دوره احتیاج دارید.

اگر تعداد پریودها کمتر از این باشد، شاخص ثباتش را از دست می دهد. ولی اگر بالاتر باشد سبب صاف شدن CCI می شود.

در روندهایی با تعداد دوره 20 تایی، در صورت استفاده از چندین دوره، دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسباتتان را مرتب کنید.

اندیکاتور سی سی آی

تعدادهای زیاد، کم و نزدیک را درصفحه نموداری بزرگ تر، در مدت زمانی 20 دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سپس می توانید هزینه های معمولی تر برای آن را حساب کنید.

میانگین متحرک قیمت معمول، بعد از سپری شدن 20 دوره، از تقسیم 20 قیمت آخر و معمول بر عدد 20 بدست آورده می شود.

می توانید بوسیله میانگین متحرک، آن را از هزینه معمولی که طی گذشت 20 روز انجام شده کم کرده و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبات قرار دهید. با چشم پوشی از علامت های منفی مقدارهای مطلق را جمع کرده و در نهایت عددی که حاصل می شود را تقسیم بر عدد 20 کنید.

با در نظر گرفتن فرمول بالا، می توان میانگین متحرک، قیمت فعلی معمول و همچنین میانگین انحراف را محاسبه کرده، سپس اندیکاتور CCI بدست خواهد آمد.

نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI

آنچه که فرق میان تاریخ میانگین قیمت و هزینه های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد، اندیکاتور CCI است.

زمانی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین تر است، نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر است. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد، نشان دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتور است.

زمانی که قیمت های فعلی بسیار بالاتر از میانگین تاریخ است، اندیکاتورCCI عدد100 یا بیشتر از آن را نشان می دهند، بنابراین روند رو به بالای نمودار افزایش پیدا می کند.

اما اگر برعکس این نکته را در نظر بگیرید، یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار به شدت کاهشی می شود. این وضعیت وقتی ایجاد می شود که مقدارهای موجود در نمودار، به زیر عدد 100 برسد.

اگر سیگنال در راستای حرکت و رو به افزایش در نمودار مشهود شود، به معنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.

اما در صورتیکه راستای این حرکت در نمودار رو به کاهش شود، یعنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.

عبارت نامحدود بودن CCI، این معنی را روشن می سازد که اندیکاتور می تواند به شدت، بصورت کاهشی و افزایشی حرکت کند. بنابراین با توجه به نوسانات زمانی و قوی در این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها، توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول را دارد.

اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید

قبلا هم اشاره کردیم حرکت هایی که خارج از محدوده های 100+ و 100- باشد، بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی کند. در مباحث تحلیل تکنیکال زمانی که CCI منفی می شود، نشان دهنده ایجاد سود برای خریداران خرسی آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد، اوضاع به سود خریداران گاوی است.

با توجه به نمودار، اره های بسیاری توسط خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی ایجاد شده است. یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی، باید حرکت پایین تر 100- باشد تا حالت موجود در اره را کم کند. همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از 100+، حالت اره ها بیشتر می شود.

در اندیکاتور CCI

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI

مسئله ای که باعث می شود تا قیمت ها، به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس بروند، حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر، یا حتی منفی و بیشتر از 100 است. بنابراین سهام داران قادر خواهند بود برای رسیدن قیمت های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند. دقیقا سیگنال خرید بوسیله اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می شود. به منظور ایجاد حرکات نزولی در بورس ، باید مقدارهایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند، به کم ترین حد از 100 رسیده باشند.

اندیکاتور سی سی ای چیست

نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI

در مورد خرید و فروش های بیش از حد نمی توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد. چون به دلیل محدود نبودن اندیکاتور، میزان خرید و فروش نمی توانند پایدار باشند. بنابراین اوراق بهادار، در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از حد باشند. همینطور اگرفروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد، حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر می دهد. در این وضعیت معامله گران به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنند تا بتوانند قیمت های معکوس را کشف کنند. به عنوان مثال امکان معکوس شدن برای اندازه های 150- و200+، سهام موجود در بورس را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید کالاهای دیگری هم در اندازه های 325+ و 350- دچار حالت های معکوس شده اند.

اموزش اندیکاتور سی سی آی

مفاهیم مربوط به خرید و فروش فوق العاده زیاد، در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند. البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر 100 برای حالت هایی که تجاری هستند، ممکن است برابر با خرید و فروش های فوق العاده زیاد باشد. ولی خارج از چنین محدوده هایی، باید دگرگونی های وسیع تری برای آن اعمال کرد.

واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟

معمولا سیگنال های واگرایی در اندیکاتورهای CCI به وضوح قابل مشاهده است. از آن جایی که حرکت های جهت دار برای قیمت دارای تایید نیستند، بنابراین سیگنال های واگرایی یکی از علامت های بازگشت احتمالی را نشان خواهند داد. پس با این حساب زمان وقوع واگرایی ها جهت حرکت شاخص و قیمت، از دو جهت کاملا متفاوت برخوردار می شوند. در صورتی که اندیکاتور CCI روند نزولی و قیمت روند صعودی داشته باشد، حرکت دچار ضعف در عملکرد خود می شود.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی چه فرق هایی با هم دارند؟

شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی، هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار می آیند. ولی برای محاسبه هر یک از آنها باید از روش هایی کاملا متفاوت استفاده کرد. از جمله فرق هایی که برای این دو رش می توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد، در حالی که نوسانگرهای تصادفی برای ایجاد حرکت باید حتما بین 0 تا 100 باشند. بر اساس فرق های بیشماری که در آنها وجود دارد، می توانند در هر موقعیتی، سیگنال های متنوعی از خود بروز دهند. یکی از انواع سیگنال های بارز در بورس، خرید و فروش های فوق العاده بالا است که به اشکال متنوع برای هر یک از این شاخص ها رخ می دهد.

انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI

همانگونه که در بسیاری از اندیکاتورهای متنوع تحلیل تکنیکال محدودیت وجود دارد، برخی از اندیکاتورهای CC نیز در بازار بورس دارای محدودیت هستند. هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش بسیار بالا است، ولی با این حال مدل کار این ابزار، بیشتر حالت ذهنی دارد. بدلیل اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست، پس می توان گفت که تعداد خرید و فروش هایی که بعدا اتفاق می افتد، اثربخشی جدی بر روی آن نخواهند گذاشت.

زمان هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت هستند، به تناسب سیگنال های ضعیف تری را هم از خود نشان می دهند. در نظر بگیرید حتی ممکن است برای دست یافتن به نقاط 100+ و 100- در روند های جدید، مدت ها به طول بیانجامند. دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می شود. بنابراین بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد، دیگر پول از دست داده شده در خرید و فروش ها و همچنین قیمت های بعد از سیگنال، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته قابل توجه در اینجا این است که در صورت عدم دقت در تحلیل های تکنیکال، پدیده شلاق می تواند چندین بار خود را نشان دهد. پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.

کالیبره کردن باتری.

برچسب : نویسنده : بازدید : 64 تاريخ : چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401 ساعت: 15:07

فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

فیلتر CCI HF-127

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتور های پرکاربرد بازار سرمایه می باشد که در این پست فیلتر بورسی این اندیکاتور را با کد HF-127 خدمت شما ارائه می کنیم .

لینک دانلود فیلتر در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

اطلاعات پایه اندیکاتور آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI CCI

اندیکاتور کانال کالا یا (Commodity Channel Indicator) (CCI) انحراف قیمت کالا را از متوسط قیمت آماری آن اندازه گیری می کند.

مقادیر بالای شاخص بیانگر این است که قیمت در مقایسه با متوسط به طور غیرمعمولی بالا است و مقادیر کم نشان می دهد که قیمت بسیار پایین است.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

علیرغم نام آن ،که شاخص کانال کالا می باشد برای هر بازار مالی و نه تنها برای کالاها استفاده می شود.

plhdj lhgd

دو روش اساسی برای استفاده از اندیکاتور CCI وجود دارد:

یافتن واگرایی ها
واگرایی هنگامی ظاهر می شود که قیمت به حداکثر جدید برسد و اندیکاتور CCI نمی تواند بالاتر از حداکثر قبلی باشد. این واگرایی کلاسیک به طور معمول با اصلاح قیمت دنبال می شود.
به عنوان شاخص اشبا فروش
اندیکاتور CCI اگر بیشتر 100 باشد در قسمت اشباع خرید قرار دارد و اگر کمتر از منفی 100 باشد در محدوده اشباع فروش قرار دارد.
محاسبه:

برای پیدا کردن یک قیمت معمولی شما باید قیمت های HIGH ، LOW و CLOSE هر آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI کندل را اضافه کرده و سپس نتیجه را بر 3 تقسیم کنید.

TP = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

برای محاسبه میانگین n حرکت دوره ای میانگین قیمت های معمولی.

SMA (TP، N) = SUM [TP، N] / N

برای کاهش SMA دریافتی (TP، N) از قیمت های معمولی.

D = TP – SMA (TP ، N)

برای محاسبه میانگین n حرکت متحرک از مقادیر D مطلق.

SMA (D ، N) = SUM [D ، N] / N

SMA دریافتی (D ، N) را در 0155 ضرب کنید.

M = SMA (D ، N) * 0155

برای تقسیم M بر D

معنی کلمات به کار رفته در متن بالا :

SMA – میانگین متحرک ساده ؛
N – تعداد دوره ها ، برای محاسبه استفاده می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.