ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

مشاوره در انجام پایان نامه برای روش تحقیق همبستگی

مشاوره در انجام پایان نامه برای دانشجویان عملکردی می باشد که احتیاج به مهارت و توانایی کافی دارد. همچنین مشاوره می تواند در مسیر پایان نامه قدم به قدم همراه دانشجویان باشد و در تحقیق با کیفیت موثر می باشد.

موسسه ترسیم دانش با دارا بودن مشاوران و اساتید ماهر و با سابقه نگارش پایان نامه در کنار دانشجویان هستند و گام ‌به ‌گام اطلاعات ضروری را تا روز دفاعیه برای آنها فراهم می کنند. پر اهمیت ترین هدفی که موسسه ترسیم دانش با جدیت تمام آن را دنبال می کند، آموزش و مشاوره در انجام پایان نامه ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ به شکل اصولی برای بررسی سطح مهارت دانشجویان می باشد. با مشاوره در انجام پروپوزال دانشجویان ارشد می توانند با نمره عالی تخصص مورد احتیاج خود را به دست می‌آورد تا بتوانند در حوزه تحقیق به صورت مستقل فعالیت داشته باشند.

پژوهشگر گرامي جهت مشاوره در انجام روش تحقيق فرم زير را تكميل نمائيد.

تعریف پژوهش توصیفی

پژوهش توصیفی جزو شیوه هایی می باشد که هدف آن توضیح دادن موقعیت یا پدیده های مورد ارزیابی می باشد. با اجرای پژوهش توصیفی می‌توان به شناخت بیشتر موقعیت‌ها و یا به تصمیم گیری بهتر رسید. پژوهش توصیفی دارای انواع و اقسام مختلفی می باشد که شامل موارد زیر می شود:

– پژوهش پس رویدادی

روش تحقيق همبستگي

انواع و اقسام روش تحقیق همبستگی

روش تحقیق همبستگی جزو یکی از شیوه های پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد که ارتباط بین متغیرها را طبق هدف پژوهش مورد ارزیابی قرار می دهد.

روش تحقیق همبستگی جزو زیر مجموعه پژوهش های توصیفی است و دارای هدف نشان دادن ارتباط بین متغیرها می باشد. پژوهش همبستگی طبق هدف پژوهش دارای سه دسته می باشد. دسته اول پژوهش هایی هستند که هدف ارزیابی همبستگی دو متغیر را انجام می دهند به این معنا که پژوهشگر ارتباط دو به دو متغیر ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. سایر دسته های روش تحقیق همبستگی بر اساس هدف شامل موارد زیر می شود:

۱. مطالعه شیوه همبستگی بین دو متغیر

۲. تجزیه و تحلیل رگرسیون

۳. تجزیه و تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

شیوه همبستگی دو متغیری

همبستگی دو متغیری دارای هدف ارتباط همزمان بین متغیر ها می باشد یعنی مقدار هماهنگی تحولات بین دو متغیر را مشخص می کند. در اکثر پژوهش های همبستگی میان دو متغیر برای مقایسه فاصله با پیش فرض پخش نرمال و ضریب همبستگی از پیرسون بهره گیری می شود. به طور مثال: ارتباط میان اسناد ثبات و علیت موفق بودن در فرآیند تحقیق.

تجزیه و تحلیل رگرسیون

تجزیه و تحلیل رگرسیون دارای هدف ارزیابی یک یا چند متغیر طبق متغیرهای پیش بین می باشد. اگر هدف ارزیابی میان متغیر ملاک و متغیر پیشین باشد از رگرسیون عادی بهره گیری می شود. اما اگر ارزیابی یک متغیر ملاک طبق چندین متغیر پیشین باشد از رگرسیون چندگانه بهره گیری می شود. همچنین اگر به طور همزمان از چندین متغیر ملاک طبق چند متغیر پیش بین ارزیابی شود از رگرسیون چند متغیری بهره گیری خواهد شد.

تجزیه و تحلیل کوواریانس

در بعضی از ارزیابی ها، تحلیل آن با هدف مجموعه‌ای از همبستگی های میان دو متغیر در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس صورت می گیرد. این امر با ترقی کردن نرم افزارهای آماری بسیار راحت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تجزیه عاملی و برطرف کردن معادلات ساختاری آن جزو این دسته می باشند.

روش تحقیق همبستگی برای ارزیابی نوع و مقدار رابطه های متغیر مورد بهره گیری قرار می گیرد. در صورتی که پیش بینی فرایند آینده متغیر ملاک طبق یک مجموعه ارتباط میان متغیر ملاک با چندین متغیر پیش بین می‌باشد که در زمان گذشته آنها را ضبط کرده است.

روش تحقيق همبستگي

خصوصیات روش تحقیق همبستگی

روش تحقیق همبستگی دارای خصوصیات بخصوصی می باشد که دانشجویان باید برای انجام تحلیل آماری باید به آن اهمیت دهند. این خصوصیات شامل موارد زیر می شود:

– روش تحقیق همبستگی زمانی از آن استفاده می‌شود که تعداد متغیرها در آزمایش فراوان باشند. به صورتی که با بهره گیری از شیوه پژوهش تجربی مدیریت و دستکاری کردن آن ممکن نباشد. به طور مثال پژوهش‌هایی که در رابطه با پیش بینی موفقیت یا شکست دانش آموزان انجام می شود.

– روش همبستگی تجزیه و تحلیل چندین متغیر و ارتباط میان آنها را در زمان بخصوص و در موقعیت حقیقی فراهم می‌کند. مثل پژوهش‌هایی که در رابطه با ارزیابی روایی و پایایی آزمون ها صورت می گیرد.

– این شیوه تحقیقاتی درجه همبستگی و ارتباط میان متغیرها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

هدف و محدودیت های روش تحقیق همبستگی

روش تحقیق همبستگی محدودیت ها و هدف های بخصوصی را دارند که می توان به موارد زیر اشاره داشت:

– در روش تحقیق همبستگی ارتباط علت و معلول مشخص نمی شود بلکه هدف تحقیق همبستگی این می باشد که کدام یک از متغیرها با سایر متغیرهای دیگر به شکل نسبی در جهت مثبت یا منفی بودن همراه هستند.

– با مقایسه از طریق شیوه پژوهش تجربی، مدیریت کمتری در رابطه با متغیرهای مستقل شکل می گیرد.

– در این شیوه پژوهش روابط مصنوعی و غیر مصنوعی و با مدیریت ضعیف در متغیرهای مستقل باعث می‌شود عوامل خارج از پژوهش بر نتیجه گیری تاثیر بگذارد.

اهمیت و کاربرد روش تحقیق همبستگی

روش تحقیق همبستگی دارای کاربرد های فراوانی برای انجام تحلیل آماری می باشد که شامل موارد زیر می شود:

– وقتی که پژوهشگر دو یا چندین اطلاعات متعدد در رابطه با یک گروه یا اطلاعات فراوانی از دو یا چندین گروه را دارد می تواند از روش تحقیق همبستگی بهره گیری کند. به دلیل اینکه این شیوه به مطالعه مقدار تحولات در یک یا چندین عامل هنگام تغییرات یک یا سایر عامل های دیگر می پردازد.

– روش تحقیق همبستگی در طیف گسترده‌ای از مطالعات برای شناختن ارتباط میان متغیر ها کاربرد دارد. علاوه براین می توان در مطالعاتی که در رابطه با بررسی توافق و پیش‌بینی متغیرها می باشد از آن بهره گیری کرد.

مراحل روش تحقیق همبستگی

روش تحقیق همبستگی دارای مراحل متعددی می‌باشد که دانشجویان باید برای انجام تحلیل آماری در انجام پایان نامه خود با آن آشنایی پیدا کنند. این مراحل شامل موارد زیر می شود:

– موضوع پژوهش خود را مشخص کنید.

– یادداشت ها و مقالات موضوع مورد پژوهش خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید و از این اطلاعات برای تهیه طرح پژوهش خود بهره گیری کنید. بعد از آن پرسش های اصلی خود را مورد تدوین قرار دهید.

– بررسی و ارزیابی اطلاعات یافته شده، رسیدن به نتیجه قطعی و در آخر به ارائه آن بپردازید.

– از اطلاعات پژوهش خود یک گزارش تهیه کنید.

انواع روش تحقیق ضریب همبستگی

روش تحقیق ضریب همبستگی شاخه‌ای از ریاضی می باشد که مقدار ارتباط میان دو متغیر را شرح می دهد. همچنین این روش در رابطه با پخش و توزیع دو یا چندین متغیر کاربرد دارد. راه های متعددی برای محاسبه ضریب همبستگی موجود می باشد که هر کدام از آنها کاربرد بخصوصی دارد. می توان به موارد زیر اشاره داشت:

– ضریب همبستگی خطی پیرسون (مقدار رابطه خطی بین دو متغیر کمی را مشخص می کند.)

– ضریب همبستگی خطی اسپیرمن (این ضریب برای مشخص کردن مقدار رابطه میان متغیرهای رتبه ای مورد بهره گیری قرار می گیرد. اگر پخش و توزیع متغیرهای کمی عادی نباشد از این ضریب می توان کمک گرفت.)

– ضریب همبستگی کندال (مقدار رابطه میان متغیرهای رتبی و اسمی را مشخص می کند.)

انواع ضرایب همبستگی

استنباط آماری که در واقع یک نوع نتیجه گیری کلی از جزء به کل است، در معرض آزمایش و خطاست. یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی (Estimates ) از پارمترهای جامعه مانند میانگین جامعه از طریق آماره های نمونه ها مانند میانگین نمونه است.

فرضیه (hypothesis) :

فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است. فرضیه آماری یک بیان مقداری در باره پارامترهای جامعه است و اصولا بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است.فرضیه آماری به دو دسته فرض صفر (H0) و فرض خلاف (H1) بیان می‌شود . اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل یاIndependent ) تا حدودی تعیین کننده دیگری متغیر وابسته یا (Dependent) است.

انواع داده :

1) داده های کمی (فاصله ای) Interval اعدادی هستند که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی و بر اساس یک مقیاس مستقل است .قد و وزن مثالهای بارز دادههای کمی هستند.

2) دادههای رتبه ای Ordinal مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است. به عنوان مثال اگر دو داور به یک مجموعه 10 تایی از نقاشی رتبه یک (برای بهترین) تا رتبه 10 (برای بدترین) بدهند. مجموعه داده ها مشتمل بر 10 جفت رتبه خواهد بود. که هر جفت برای یک نقاشی است.

3) دادههای اسمی (nomial ) که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، بعنوان مثال برای متغیر­های اسمی جهت رابطه اصلا معنی ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ ندارد، بین جنس و معدل تنها می­توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.

با توجه به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

1- دو متغیر اسمی

2- دو متغیر رتبه­ای

3- دو متغیر فاصله­ای- نسبی

4- متغیر اسمی و متغیر رتبه ای

5- متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای - نسبی

6- متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند و محاسبه آنها در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.

از آنجا که انتخاب ضریب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بین متغیرها تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی است لذا تناسب بین سطوح اندازه گیری و ضریب همبستگی سازگار از این جدول برای تصمیم گیری مناسب است

آزمون های آماری

سطح سنجش متغیرها

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

تحلیل واریانس یکطرفه – تی تست

فاصله ای یا نسبی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ضریب همبستگی پیرسون r

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

هرگاه رابطه بین دو متغیر را بررسی کردیم و بین آن دو رابطه معنی دار وجود داشت می توانیم ضریب همبستگی و میزان شدت همبستگی را نیز محاسبه کنیم .

ضرایب همبستگی در واقع وابستگی دو متغیر را مشخص می کنند:

اگر ضریب همبستگی بین 25/0 تا 35/0 ضریب بسیار پایین است – تنها 4% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 35/0 تا 65/0 ضریب متوسط است – حدود 25% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 65/0 تا 85/0 ضریب بالایی است –تا 72% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:

1- به واحد دو جامعه وابسته نباشد

به طور مثال در تحولات اقصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال رابطه درآمد سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این دست.

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و Y می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره (X_{n ,}Y_n), . (X_{1 ,}Y₁) بیان کرد
مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله ((تحلیل همبستگی)) ( Analysis Corroletion ) انجام می شود. که بیانگر وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر می باشد.

فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد

با توجه به مقدار r در حاتهای مختلف تفسیرهای گوناگونی از رابطه X و Y خواهیم داشت.

حالتهای مختلف برای r

1- r =1 در این حالت همبستگی کامل و مستقیم گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y به طور قطعی
زیاد می شود.

2- r = -1 در این حالت همبستگی را کامل و معکوس گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y کاهش می یابد.

انواع ضرایب همبستگی:

ضریب همبستگی چوپروف T :ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.

ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.

ضریب همبستگی پیرسون r : این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.

ضریب کرامر: این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با (V 2 ) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود .

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن : آن را با علامتP نشان می دهند و همواره بین 1+ و 1- می باشد از لحاظ سطح سنجش ترتیبی است.در صورتی که داده های ما به صورت فاصله ای و نسبی باشند می توانیم آنها را به رتبه تبدیل کنیم.مهم نیست کدام متغیر وابسته و کدام متغیر مستقل است.

نکته مهم : اگر ضریب همبستگی صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است

اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد

اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری نیز افزایش می یابد

اگر صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

کاربرد آزمون های پارامتری و ناپارامتری در علوم رفتاری

مقایسه داده ها در دو یا بیش از دو گروه وابسته و مستقل

تعداد گروههای تحت مطالعه

متغیر مورد مطالعه

گروههای تحت مطالعه

نوع آزمون مورد انتخاب

1

دو گروه

کمی

مستقل

t مستقل

2

دو گروه

رتبه ای

مستقل

من ویتنی

3

دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

4

دو گروه

کمی

وابسته

t وابسته

5

دو گروه

رتبه ای

وابسته

ویلکاکسون – آزمون نشانه

همبستگی جفت ارزها در فارکس | مفهوم Correlation

همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند. تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.

همبستگی در معاملات فارکس

همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید . اگر این جفت ارزها به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند.

مثال اول:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت سودهای نمودار اول قطعا با ضررهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.

مثال دوم:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.

نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند پوشش ریسک. برای شروع معاملات جفت ارزهای دارای همبستگی تنها کاری که باید انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید:افتتاح یک حساب واقعی . از طرف دیگر، می توانید با پول مجازی در حساب معاملاتی دمو نیز تمرین کنید .

برای دریافت 20 درصد بونوس در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

با کمک وبسایت myfxbook میتوان همبستگی یا Correlation جفت ارزها را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد.

1- به عنوان نمونه با علم بر اینکه دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در 90درصد اوقات با یکدیگر Correlation منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند ملتفت میشوید که باز کردن معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.

2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.

3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزها خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.

سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها

همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد. دانش خود را درباره جفت ارزها و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.

Correlation جفت ارزها

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.

مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation

دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست. هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند.

ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.

ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.

ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور Major Currency Pairs

(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)

شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند. در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند. اما واضح است که این همبستگی ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .

چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم

اول از همه ، همبستگی به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.

تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند. همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.

از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .

به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.

به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.

هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.

رگرسیون به چه معنا است و چه کاربردی دارد؟

در این مطلب از سایت جدولیاب اطلاعات کاملی در خصوص رگرسیون می خوانید: رگرسیون: ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط دو متغیر است . بطور کلی ربط دادن دو یا چند متغیر به یکدیگر را رگرسیون می گویند .

این واژه در فرهنگ لغت به معنی بازگشت می باشد و اغلب جهت رساندن مفهوم “بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین” به کار می رود. بدین معنی که برخی پدیده ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می کنند .

بیش از ۱۰۰ سال پیش در سال ۱۸۷۷ فرانسیس گالتون (Francis Galton) در مقاله ای که در همین زمینه منتشر کرد اظهار داشت که متوسط قد پسران دارای پدران قد بلند ، کمتر از قد پدرانشان می باشد .

به نحو مشابه متوسط قد پسران دارای پدران کوتاه قد نیز بیشتر از قد پدرانشان گزارش شده است. به این ترتیب گالتون پدیده بازگشت به طرف میانگین را در داده هایش مورد تأکید قرار داد .

برای گالتون رگرسیون مفهومی زیست شناختی داشت اما کارهای او توسط کارل پیرسون (Karl Pearson) برای مفاهیم آماری توسعه داده شده . گرچه گالتون برای تأکید بر پدیده “بازگشت به سمت مقدار متوسط” از تحلیل رگرسیون استفاده کرد، اما به هر حال امروزه واژه تحلیل رگرسیون جهت اشاره به مطالعات مربوط به روابط بین متغیرها به کار برده می شود .

نمودار پراکندگی رگرسیون

در حقیقت تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرها است. رگرسیون تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی، بیولوژی و علوم اجتماعی برای برآورد و پیشبینی مورد نیاز است .

می توان گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش در بین تکنیک های آماری است. شمایی کلی و خلاصه شده از یک تحلیل رگرسیونی ساده به صورت زیر می باشد:

در ابتدا تحلیل گر حدس می زند که بین دو متغیر نوعی ارتباط وجود دارد ، در حقیقت حدس می زند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوری اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدی رسم می کند.

این نمودار که به آن نمودار پراکندگی [scatter plot] گفته می شود نقش بسیار مهمی را در تحلیل های رگرسیونی و نمایش ارتباط بین متغیرها ایفا می کند.

در صورتی که نمودار نشان دهنده این باشد که داده ها تقریباً (نه لزوماً دقیق) در امتداد یک خط مستقیم پراکنده شده اند، حدس تحلیل گر تأیید شده و این ارتباط خطی به صورت زیر نمایش داده می شود:

که در آن a عرض از مبدأ و b شیب این خط است.

بین برخی از نقاط و تصویر آنها بر روی خط رگرسیونی (خط y) کمی تفاوت به چشم می­خورد که از آن به عنوان خطای برآورد یاد می کنیم.

این خطا ممکن است از خطا در اندازه گیری ، شرایط محیط ، تفاوت های طبیعی و… ناشی شده باشد. بنابراین معادله اولیه را به صورت زیر اصلاح می کنیم :

معادله بالا یک مدل رگرسیون خطی نامیده می شود . معمولاً به x متغیر مستقل (رگرسیونی) و به y متغیر وابسته (پاسخ) گفته می ­شود . که ? خطای تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن این که خطا نیز تا حدی وجود دارد در نظر گرفته می شود.

معمولا فرض میشود که خطاها یکدیگر را خنثی میکنند ، به عبارت دیگر مجموع خطا ها برابر صفر است . همچنین فرض میشود خطای موجود در یک مشاهده رابطه ای با خطاهای دیگر ندارد و در نهایت تغییرات بین خطاها ثابت در نظر گرفته می شود .

این سه فرض برای ساختن یک مدل ضروری است و روشهای بسیاری برای پی بردن به وجود (یا عدم برقراری ) این فرض ها وجود دارد . یکی از دلایل استفاده های نادرست از رگرسیون معمولا نادیده گرفتن این فرض ها است که موجب استدلال های غلط خواهد شد .

در صورتی که در مدل رگرسیونی فقط یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسیونی خطی ساده می نامند.

مراقب باشید! همبستگی های ارزی ممکن است تغییر کنند!

در مقاله امروز از سری مقالات آموزش فارکس، خواهید آموخت که همبستگی های ارزی همیشگی نیستند و می توانند تغییر کنند!

بازار فارکس مانند یک بیمار اسکیزوفرنی است که از اختلال دوقطبی رنج می‌برد و دائماً شکلات می‌خورد، قندش بالاست و در طول روز نوسانات خلقی زیادی دارد و رفتارش ناپایدار است.

اگرچه همبستگی های ارزی بین جفت ارزها می تواند روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما قطعا یک روزی تغییر می کنند و می توانند زمانی که انتظارش را هم ندارید تغییر کنند.

همبستگی های ارزی قوی که این ماه شاهد آنها هستید ممکن است ماه آینده کاملاً عوض شوند.

نگاهی به جدول زیر بیندازید.

ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز معین را در تایم فریم های مختلف با هم مقایسه کنید.

آیا متوجه چیزی می شوید؟

در بیشتر موارد (به لطف USD/JPY!)، آنها با هم متفاوت هستند و از یک تایم فریم به تایم فریم دیگر فرق می کنند. و به هر جهتی هم تغییر می کنند.

درسی که در اینجا وجود دارد این است که همبستگی‌های ارزی تغییر می‌کنند و مرتباً هم تغییر می‌کنند.

و آنها می توانند به مقدار شدید در یک بازه زمانی کوتاه تغییر کنند! با نگاه کردن به EUR/USD در فواصل 1 ماهه و 3 ماهه این نکته کاملا مشخص است.

همانطور که می بینید یک نوسان بزرگ است!

به دلیل تغییرات مداوم در جو بازار فارکس و احساسات معامله گران، اطمینان حاصل کنید که از همبستگی های ارزی آن لحظه آگاه هستید.

به عنوان مثال، در یک دوره یک هفته ای، همبستگی بین USD/JPY و USD/CHF بیست و دو صدم مثبت بود. این عدد یک ضریب همبستگی بسیار پایین است و نشان می دهد که این جفت ارز ها همبستگی بسیار اندکی با هم دارند.

با این حال، اگر به داده های سه ماهه برای همان بازه زمانی نگاه کنیم، این عدد به 0.52 و سپس به 0.78 برای شش ماه و در نهایت به 0.74 برای یک سال افزایش می یابد.

در این مثال، می‌توانید ببینید که این دو جفت ارز در رابطه همبستگی بلندمدت خود یک بار یکدیگر را “طلاق” داده اند! آنچه در گذشته یک رابطه بسیار مثبت و قوی بود، در کوتاه مدت به شدت ضعیف شده است.

اگر واقعا آنها نامزد کرده بودند و نامزدی فقط یک ماه یا کمتر طول کشیده بود، فکر می کردند که با هم تفاهم ندارند.

نمی دانند که عشق و علاقه بمرور بعداً خودش ایجاد می شود!

اگر به EUR/USD و GBP/USD نگاه کنید، مثالی را خواهید دید که میزان تغییر و جهش همبستگی های ارزی در آن ارائه شده است.

دوره یک هفته ای، یک همبستگی بسیار قوی را با ضریب ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ 0.94 نشان می دهد!

…اما این رابطه در بازه یک ماهه به شدت بد و بدتر می شود، و به 0.13 کاهش می یابد، پس از آن دوباره برای بازه سه ماهه تا 0.83 بهبود یابد، سپس دوباره همبستگی آن در بازه شش ماهه متعاقب آن بد می شود.

در اینجا یک مثال عالی از اینکه همبستگی های ارزی چقدر شورانگیز ممکن است تغییر کند، ارائه شده است.

بیایید نگاهی به USD/JPY و NZD/USD بیندازیم…

ضریب همبستگی یک ساله آنها منفی 0.69 بوده است.

این عدد نشان دهنده یک همبستگی متوسط تا قوی است.

اما اگر به همبستگی یک ماهه آنها نگاه کنید، ضریب همبستگی آنها اساساً ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ الاکلنگی شده است!

بنابراین خیلی مراقب باشید.

همبستگی های ارزی می توانند به دلایل مختلف تغییر کنند.

دلایل تغییر همبستگی می تواند شامل هر چیزی باشد: از تغییر نرخ بهره بانکی گرفته، تا تغییر سیاست های پولی، و هر رویداد اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامله گران نسبت به ارز یک کشور را تغییر می دهد.